国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 基金经管东谈主：国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 报告送出日历：二〇二五年三月二十九日      第 1 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   基金经管东谈主的董事会、董事保证本报告所载良友不存在作假纪录、误导性阐述或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律连累。今年度报 告已经三分之二以上孤苦董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本报告中的财务倡导、净值推崇、利润分派情况、财务司帐报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性阐述或者要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以诚挚信用、发愤尽责的原则经管和哄骗基金金钱，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书偏激更新。   本报告中财务良友已经审计。安永华明司帐师事务所(特殊平凡合伙)为本基金出具 了程序无保钟情见的审计报告，请投资者详实阅读。   本报告期自 2024 年 9 月 10 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 73 页                                                            国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                             第 3 页，共 73 页                                                           国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                            第 4 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                    §2    基金简介 基金称呼               国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 基金简称                                国投瑞银磐睿量化选股夹杂 基金主代码                                                021826 交易代码                                                 021826 基金运作方式                                         契约型绽开式 基金合同见效日                                     2024 年 9 月 10 日 基金经管东谈主                               国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主                                     交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额                                   53，429，402.93 份 基金合同存续期                                              不依期                  国投瑞银磐睿量化选股                国投瑞银磐睿量化选 下属分级基金的基金简称                                 夹杂 A               股夹杂 C 下属分级基金的交易代码                     021826               021827 报告期末下属分级基金的份 额总额              本基金通过量化方法收敛风险、构建投资组合，追求缩短组合 投资方向         波动风险以及优良的风险诊疗后投资收益，力求已矣越过事迹              相比基准的投资报告。              益风险比值、股票金钱估值、流动性要求、申购赎回以及分成              等因素后，对股票（包括 A 股、存托凭证和港股通标的股票等）、 投资策略         债券及货币商场器具等类别金钱的配置比例进行动态诊疗，以              期在投资中达到风险和收益的优化均衡。                        （1）量化选股策略：本基金主要通过量              化风险模子细腻化收敛投资风险，力求缩短组合波动。本基金                   第 5 页，共 73 页      国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 通过多因子模子精选个股获取投资报告，同期通过交易成本优 化模子优化组合交易成本、通过组合优化模子构建投资组合， 以追求优良的风险诊疗后投资收益。（2）存托凭证投资策略： 本基金将根据本基金的投资方向和股票投资策略，基于对基础 证券投资价值的深远研究判断，进行存托凭证的投资。（3）港 股通标的股票投资策略：本基金可通过内地与香港股票商场交 易互联互通机制适度参与港股商场投资，以增强举座收益。 坚信债券投资组合，并经管组合风险。 价值、债券价值以及内嵌期权价值。本基金主要通过量化多因 子模子对可搬动债券的投资价值进行全面评估，并基于此进行 可搬动债券组合构建。 将礼聘与上述可搬动债券肖似的投资经管策略，主要基于多因 子模子，对可交换债券的纯债部分价值、期权价值以及方向公 司的股票价值进行详细评估，取舍具有较高投资价值的可交换 债券进行投资。 根据风险经管的原则，以套期保值为倡导，适度哄骗股指期货。 商场利率、刊行要求、标的金钱的组成及质料、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券商场宏不雅分析的 基础上，以数目化模子坚信其内在价值。 联合票期权订价模子，取舍估值合理的期权合约。 本低和杠杆操作等特质，提高投资组合的运作遵守。 本着严慎原则，适度参与融资业务。      第 6 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                  中证 800 行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通详细指 事迹相比基准                  数收益率×5%+中债详细指数收益率×25%                  本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金                  和货币商场基金。 风险收益特征                  本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市                  场的风险。        相貌               基金经管东谈主                       基金托管东谈主                    国投瑞银基金经管有限公 称呼                                             交通银行股份有限公司                             司             姓名            王明辉                         方圆 信息涌现         商量电话           400-880-6868                   95559 负责东谈主         电子邮箱        service@ubssdic.com      fangy_20@bankcomm.com 客户作事电话                 400-880-6868                   95559 传真                    0755-82904048                021-62701216                    上海市虹口区杨树浦路168             中国（上海）开脱贸易试验 注册地址                           号20层                     区银城中路188号                    深圳市福田区福华通盘119             中国（上海）长宁区仙霞路 办公地址                     号安信金融大厦18楼                        18号 邮政编码                      518046                     200336 法定代表东谈主                      傅强                        任德奇 本基金选用的信息涌现报纸称呼            《证券时报》 登载基金年度报告正文的经管东谈主                           http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度报告备置地点                基金经管东谈主及基金托管东谈主住所                         第 7 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告      相貌                称呼                         办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊 司帐师事务所                                中国   北京                平凡合伙）                                       深圳市福田区福华通盘 119 号安信金 注册登记机构         国投瑞银基金经管有限公司                                       融大厦 18 楼              §3 主要财务倡导、基金净值推崇及利润分派情况                                                   金额单元：东谈主民币元                                            日                        国投瑞银磐睿量化选股混             国投瑞银磐睿量化选股夹杂                              合A                      C 本期已已矣收益                         1，261，514.55             2，655，693.38 本期利润                            2，232，023.47             3，798，461.78 加 权 平 均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率                           7.99%                    5.57% 本期基金份额净值增长率                           5.97%                    5.83%                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂 A国投瑞银磐睿量化选股夹杂 C 期末可供分派利润                        2，760，817.64              419，820.55 期 末 可 供分派基金份额利 润 期末基金金钱净值                       48，988，498.35             7，621，542.77 期末基金份额净值                              1.0597                  1.0583                        第 8 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                      国投瑞银磐睿量化选股混               国投瑞银磐睿量化选股夹杂                              合A                       C 基金份额累计净值增长率                            5.97%                 5.83%   注：1、本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金搬动费等），计入用度后实验利润水平要低于所列数字。 个当然年度进行折算。                                           事迹相比                      份额净值    事迹相比          份额净值                             基准收益    阶段                增长率标    基准收益                  ①－③        ②－④          增长率①                             率程序差                      准差②       率③                                                ④ 夙昔三个月        4.36%   0.56%    1.39%        1.16%   2.97%      -0.60% 自基金合同 见效起于今                                           事迹相比                      份额净值    事迹相比          份额净值                             基准收益    阶段                增长率标    基准收益                  ①－③        ②－④          增长率①                             率程序差                      准差②       率③                                                ④ 夙昔三个月        4.25%   0.56%    1.39%        1.16%   2.86%      -0.60% 自基金合同 见效起于今                       第 9 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 股通详细指数收益率×5%+中债详细指数收益率×25%。 率变动的相比           国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金   自基金合同见效以来份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图             (2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日)                    第 10 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   注：本基金建仓期为自基金合同见效日起的 6 个月。适度本报告期期末，本基金尚 处于建仓期。   本基金基金合同见效日为 2024 年 9 月 10 日，基金合同见效日至本报告期期末，基 金运作期间未满一年。            国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金     自基金合同见效以来净值增长率与事迹相比基准收益率的柱形对比图                    第 11 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   注：本基金合同于 2024 年 9 月 10 日见效，合同见效当年按实验存续期筹划，不按 整个当然年度进行折算。   本基金自合同见效日（2024 年 9 月 10 日）至报告期期末未进行利润分派。                    第 12 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                            §4   经管东谈主报告   国投瑞银基金经管有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金经管有限公司，经 中国证券监督经管委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册成本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方抓股比例达到 49%的合资基金公司，公司鼓励为国投泰康信托有 限公司（国度开采投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了灵验的风险经管及收敛架构，以"诚信、革命、包容、 客户暖和"动作公司的企业文化。公司面前已建立较为圆善的居品线，居品涵盖股票型、 夹杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 各样化取舍，得志不同风险偏好的投资需求。              任本基金的基金司理                                      证券从业 姓名    职务         （助理）期限                                 说明                                           年限              任职日历          离任日历                                                基金司理，量化投资部部门副                                                总司理，中国籍，厦门大学统                                                计学博士。17 年证券从业经                                                历。 2008 年 3 月至 2011 年 6                                                月任汇添富基金经管公司风                                                险经管分析师。2011 年 6 月                                                加入国投瑞银基金经管有限                                                公司。2013 年 4 月 2 日至 2013       本基金                                                年 9 月 25 日担任国投瑞银瑞       基金经                                                和沪深 300 指数分级证券投       理，量化 殷瑞飞          2024-09-10         -         17   资基金的基金司理助理，2013       投资部                                                年 5 月 17 日至 2013 年 9 月       部门副       总司理                                                金融地产指数证券投资基金                                                （ LOF) 的 基 金 经 理 助 理 。                                                瑞银中证上游资源产业指数                                                证券投资基金（LOF）基金经                                                理，2018 年 8 月 1 日起兼任                                                国投瑞银中证 500 指数目化                                                增强型证券投资基金基金经                           第 13 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                  理，2019 年 6 月 11 日起兼任                                  国投瑞银沪深 300 指数目化                                  增强型证券投资基金基金经                                  理，2023 年 10 月 26 日起兼                                  任国投瑞银新增长天真配置                                  夹杂型证券投资基金的基金                                  司理，2024 年 9 月 10 日起兼                                  任国投瑞银磐睿量化选股混                                  合型证券投资基金基金司理。                                  曾于 2016 年 4 月 26 日至 2018                                  年 6 月 11 日历间担任国投瑞                                  银新价值天真配置夹杂型证                                  券投资基金基金司理，于                                  收益天真配置夹杂型证券投                                  资基金基金司理，于 2013 年                                  日历间担任国投瑞银瑞和沪                                  深 300 指数分级证券投资基                                  金基金司理，于 2013 年 10                                  月 26 日至 2023 年 7 月 14 日                                  期间担任国投瑞银沪深 300                                  金融地产交易型绽开式指数                                  证券投资基金（LOF)基金经                                  理，于 2021 年 10 月 15 日至                                  投瑞银安睿夹杂型证券投资                                  基金基金司理，于 2022 年 12                                  月 5 日至 2024 年 6 月 3 日历                                  间兼任国投瑞银专精特新量                                  化选股夹杂型证券投资基金                                  基金司理。   注：1、任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日。证券从业年 限筹划程序顺从中国证监会《证券基金规划机构董事、监事、高档经管东谈主员及从业东谈主员 监督经管办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的关系端正。   在报告期内，本基金经管东谈主盲从《证券法》、                      《证券投资基金法》偏激系列法例和本 基金《基金合同》等关联端正，本着坚守诚信、审慎发愤，忠实遵法的原则，为基金份                  第 14 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 额抓有东谈主的利益经管和哄骗基金金钱。在报告期内，基金的投资决策范例，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   经管东谈主依据证监会《证券投资基金经管公司自制交易轨制疏导意见》的要求，制定 了自制交易经管关系的《自制交易经管端正》、《交易经管办法》、《格外交易经管端正》 等系列轨制，并建立和完善了相应的收敛挨次和业务经过。   经管东谈主自制交易经管坚抓以下原则：   经管东谈主关联自制交易收敛轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于系数投资组合的自制交易环境。 里面证券分派等系数投资经管步履，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易推行、 事迹评估等投资经管步履关系的各个程序。 证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在得到投资信息、投资提倡和实施投 资决策方面享有自制的契机。 本事技巧等保证自制交易原则的已矣，同期通过监察稽核，过后分析及信息涌现来加强 对自制交易的监督。   经管东谈主关联自制交易收敛方法的要点如下： 行关系的信息经管系统，充分融会系统的自动收敛功能，根据自制交易经管的要求，在 系统中确立相应业务流转功令、收敛阀值或者触发机制，对触及阀值的步履视情况分别 采取告诫、强制阻截等收敛挨次或对特定业务自动推行必要的后续经过。如：稳当交易                     第 15 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制礼聘自制交付功能进行交易，内 部研究报告在研究系统中也曾发布会自动推送到系数基金司理、投资司理，收敛阀值的 修改必须经风险经管部通过系统进行复核并点击容许才略见效等。 业务步履，通过建立明确的业务功令和经过，在枢纽收敛点采取双东谈主复核或集体决策等 收敛机制，通过分别对收敛事项签署意见并功令流转的要求，已矣对枢纽业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级商场申购驱散分派，需要经过严格的自制性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险经管部负责东谈主以及投资组合司理共同阐发对分派驱散 无异议并签署后才为灵验。 别在交易过程中、日中、计帐后对关联自制交易功令的推行情况进行监控，并按既定的 报告要求实时揭示违犯端正的情况，监督督促自制交易轨制的推行。如：交易部对雷同 投资司理经管不同投资组合指示期间差的监督，风险经管部对日中不同组合交易雷同证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的检查等。 公司推行自制交易的情况进行专项稽核，风险经管部分别于每季度和每年度对公司经管 的不同投资组合的举座收益率各别、分投资类别（股票、债券）的收益率各别进行分析， 对贯穿四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和依期分析，发现收敛薄弱 程序或交易价各别常，将重新核查公司投资决策和交易推行程序的里面收敛，针对潜在 问题完善自制交易轨制和经过。 体自制交易轨制推行情况以及格外交易步履专项说明，罗致社会监督。公司依期罗致外 部审计的检查，自制交易经管一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将自制交易轨制的完善程度、推行情况及信息涌现动作评价内容之一。公司 每季度会向证监会报告经投资组合司理、守护长、总司理签署后的自制交易轨制推行情 况，并对特定金钱经管业务与证券投资基金之间的事迹相比、格外交易步履作念专项说明。 公司里面稽核或依期分析中发现自制交易经管中的格外问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度报告和年度报告中作念专项说明。证监和会过现场检查和非现场监管等方式， 也会对公司自制交易轨制的推行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司格外                  第 16 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 交易步履进行监控。对于发现的不自制交易和利益运输步履，将照章采取关系监管挨次。      本报告期内，经管东谈主通过轨制、经过和本事技巧保证了自制交易原则的已矣，确保 本基金经管东谈主旗下各投资组合在研究、决策、交易推行等各方面均得到自制对待，通过 对投资交易步履的监控、分析评估和信息涌现来加强对自制交易过程和驱散的监督，形 成了灵验地自制交易体系。本报告期，本基金经管东谈主各项自制交易轨制经过均得到细腻 地贯彻推行，未发现有在违犯自制交易原则的气候。      报告期内，经管东谈主于每季度和年度对公司经管的不同投资组合的举座收益率各别、 分投资类别（股票、债券）的收益率各别进行分析，对贯穿四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 教养， 教养在 95%的的确水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在教养欠亨过的情况。 劣进行相比，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在权贵优于另一方的格外情况。 分两两组合进行利益运输的模拟测算，检查在夙昔四个季度内，是否存在权贵格外的情 况。      教营养析驱散夸耀，公司经管的系数投资组合，在夙昔贯穿四个季度内未发现有在 违犯自制交易原则的情况。      本基金于本报告期内不存在格外交易步履。      基金经管东谈主宰理的系数投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量朝上该证券当日总成交量 5%的交易情况。                     第 17 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 以上的增速。在积极的财政战略和天真适度的货币战略推动下，内需冉冉回暖，社会消 费品零卖总额增速回升至 4.6%。投资方面，基建和制造业投资保抓强盛，房地产商场 冉冉企稳。出口推崇超预期，高本事居品出口增长权贵。   A 股商场举座推崇细腻，但区间波动较大。商场全年呈现先抑后扬的走势，年头上 证指数一度在 2 月初触及低点 2635 点，商场信心十分低迷。然而，自 9 月 24 日动手， 一系列宏不雅调控战略及成本新政落地后，商场流动性及投资者风险偏好大幅擢升，商场 迎来强势反弹，各样指数广宽大幅高潮。最终，全年景交额冲突 257 万亿元，较 2023 年增长 21.2%。主要指数均已矣大幅高潮：上证指数全年累计高潮 12.67%，深证成指上 涨 9.34%，创业板指高潮 13.23%，沪深 300 指数高潮 14.68%。   基金投资操作上，咱们谨守稳健投资、严控风险的投资作风，使用科学、系统的量 化方法，挑选具有弥远上风的投资标的构造组合，同期基于系统化、治安化的风险经管 体系收敛组合波动，缩短组合回撤，力求为投资者得到抓续的投资收益。   适度本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.0597 元，C 类份额净值为 1.0583 元。 本报告期 A 类份额净值增长率为 5.97%，C 类份额净值增长率为 5.83%；本报告期同期 事迹相比基准收益率为 18.22%。 段。财政支拨范围抓续扩大，尤其在民生和新兴产业范畴，进一步增强经济韧性。货币 战略将保抓适度宽松，央行可能进一步下调基准利率，为中小企业发展提供有劲支抓， 灵验提振商场信心，复古商场流动性的合理充裕。   国际方面，全球经济预计延续弱复苏态势，但不坚信性依然权贵。好意思国货币战略的 诊疗以及贸易保护主义的抓续，可能给全球经济发展带来诸多变数。尽管靠近外部不确 定性，但在关系战略的率性支抓下，我国新质坐褥力的发展将为经济增长注入新能源。   行业方面，破费有望成为 2025 年经济增长的中枢驱能源。白酒、家电、汽车等消 费范畴将在破费升级和战略补贴的双重推动下迎来发展机遇。房地产商场的冉冉企稳， 也将为破费复苏提供有劲复古，带动家电、家居等关系产业的破费增长。此外，东谈主工智 能、高端装备等科技行业也将不绝引颈经济增长，数字经济与实体经济的交融将不停深                      第 18 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 化。在本事革命和战略支抓下，国产替代进度的加速，将为关系行业开拓更大的发展空 间。      瞻望后市，2025 年 A 股商场有望呈现颤动上行形态。刻下 A 股商场估值处于全球 较低水平，宏不雅经济的良性发展为 A 股上市公司提供了坚实的基本面基础，战略的率性 支抓以及商场成绩效应的夸耀，将迷惑更多资金流入，进而推动商场估值擢升。在投资 板块上，咱们要点暖和内需破费、科技成长和高股息板块。      本基金经管东谈主高度爱好风险收敛，充分融会监察稽核责任的作用，提高监察稽核工 作的灵验性，为公司业务范例运作提供保证和支抓，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金经管东谈主充分坚韧到投资业务范例化的紧迫性，秉 承瑞银集团爱好风险爱好经管的风控作风："将风险纳入全面、系统的经管经过中，以 风险经管促业务发展"，建立和完善风险经管体系，应用国际先进的风险经管系统，在 公司实行多档次全场所的风险经管，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险收敛 挨次，除开展日常的收敛和监管责任外，还要点安排对投资经管、自制交易经管以及研 究支抓、投资决策、交易推行等中枢业务的经管责任开展专项自查，并对其它关系业务 也安排了专项检查，力求使公司的经管挨次健全、灵验。      本基金经管东谈主对公司投资经管等紧迫业求实行事先、事中庸过后全程监督，多程序 收敛，分别示例先容如下：      事先审查审核：充分利用信息系统，将关联法律法例、基金合同和公司端正的各样 投资阻截、投资限制和定量化监控倡导在交易系统中进行阀值确立，基金投资如果超出 限制，系统将拒却推行指示并实时指示；在公司办公系统中建立研究报告质料收敛、股 票进出库诊疗、交易敌手授信、询价、一级商场申购、投资授权、要紧决策等老例性投 研交关系的经过收敛挨次，明确审核东谈主员以及审核连累，关系业务必须经过预先端正的 审批程序后才略推行；绝顶规性的业务，公司在严慎研究并坚信业务风险收敛挨次后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金依期报告、临时报告等对外涌现的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息涌现负责东谈主和守护长的正当合规性审查。      事中实时监控：确立监控岗亭进行风险收敛，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现坐法违纪和越权步履，有权拒却推行并实时 上报。借助系统对基金投资交易步履进行监控，并通过业务审批经过，对基金投资的关                    第 19 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 键程序实行实时监控，对银行间等特殊交易步履进行监控，并推行格外问题的实时报告 机制。   过后检查督促：回归和总结历史交易步履，对可能存在的格外步履进行指示；采取 现场与非现场稽核相集结的方式对基金投资进行检查，非现场稽核主如果通过筹划机系 统依期对交易步履进行张望，从平分析是否有违纪交易步履，现场稽核主如果对公司各 业务程序进行依期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及要点业务程序进行检查， 发现问题将实时报告并监督整改。   本基金经管东谈主严格按照中国证监会关系端正以及基金合同对于估值的约定，在稳当 企业司帐准则要求下对基金所抓有的投资品种进行估值核算。本基金经管东谈主确立估值委 员会，动作公司留心和收敛旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值程序频繁由运营部具体负责，并经托管东谈主查对阐发。   本基金的特殊估值程序由估值委员会、运营部及关系部门共同参与完成。运营部负 责与关系部门里面协商，负责与托管东谈主和司帐师协商调换估值业务关系事宜，并将关联 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应详细洽商各方面的意见和提倡，并按照关联 议事功令磋议审议作念出决议；运营部负责具体推行估值程序，履行关系的信息涌现义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律法例审阅本基金经管东谈主礼聘的估值原则及本事，并复核、审 查基金金钱净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止报告期末，本基金经管东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合营关系，由其按约定提供关系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本报告期内，参与估值经过各方之间无要紧利益冲突。   适度本报告期末，根据关系法律法例和基金合同的要求以及本基金的实验运作情况， 本基金本报告期内未实施利润分派。   无。                  第 20 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                      §5    托管东谈主报告   本报告期内，基金托管东谈主在国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金的托管过程 中，严格盲从了《证券投资基金法》偏激他关联法律法例、基金合同、托管契约，遵法 尽责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在职何毁伤基金抓有东谈主利益的步履。   本报告期内，国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金运作、基金金钱净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的筹划、基金用度开支、基金收益分派等问题上，托管东谈主未 发现毁伤基金抓有东谈主利益的步履。   本报告期内，由国投瑞银基金经管有限公司编制并经托管东谈主复核审查的关联国投瑞 银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金的年度报告中财务倡导、净值推崇、收益分派情况、 财务司帐报告关系内容、投资组合报告等内容真确、准确、圆善。                       §6   审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          程序无保钟情见 审计报告编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H102 号 审计报告标题          审计报告                 国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金全体基金份 审计报告收件东谈主                 额抓有东谈主                 咱们审计了国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金                 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024 审计意见                 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 31 日的                 利润表、净金钱变动表以及关系财务报表附注。                     第 21 页，共 73 页                 国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                咱们合计，后附的国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资                基金的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则的规                定编制，公允反应了国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投                资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年 9 月 10                日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 31 日的规划效果                和净金钱变动情况。                咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正推行了审计工                作。审计报告的“注册司帐师对财务报表审计的连累”部                分进一步讲明了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册 形成审计意见的基础      司帐师奇迹谈德守则，咱们孤苦于国投瑞银磐睿量化选股                夹杂型证券投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他责                任。咱们信托，咱们获取的审计字据是充分、稳当的，为                发表审计意见提供了基础。                国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金经管层对其                他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不                包括财务报表和咱们的审计报告。                咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                分歧其他信息发表任何阵势的鉴证论断。                集结咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在                要紧错报。                基于咱们已推行的责任，如果咱们坚信其他信息存在要紧                错报，咱们应当报告该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要报告。                经管层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其                已矣公允反应，并想象、推行和调理必要的里面收敛，以 经管层和治理层对财务报表                使财务报表不存在由于作弊或流毒导致的要紧错报。 的连累                在编制财务报表时，经管层负责评估国投瑞银磐睿量化选                股夹杂型证券投资基金的抓续规划智商，涌现与抓续规划                 第 22 页，共 73 页               国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告              关系的事项（如适用），并哄骗抓续规划假设，除非想象              进行计帐、驱逐运营或别无其他现实的取舍。              治理层负责监督国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资              基金的财务报告过程。              咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错              误导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的              审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照              审计准则推行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错              报可能由于作弊或流毒导致，如果合理预期错报单独或汇              总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经              济决策，则频繁合计错报是要紧的。              在按照审计准则推行审计责任的过程中，咱们哄骗奇迹判              断，并保抓奇迹怀疑。同期，咱们也推行以下责任：              （1）识别和评估由于作弊或流毒导致的财务报表要紧错              报风险，想象和实施审计程序以搪塞这些风险，并获取充              分、稳当的审计字据，动作发表审计意见的基础。由于舞 注册司帐师对财务报表审计 弊可能波及通同、伪造、特意遗漏、作假阐述或凌驾于内 的连累          部收敛之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高              于未能发现由于流毒导致的要紧错报的风险。              （2）了解与审计关系的里面收敛，以想象稳当的审计程              序，但倡导并非对里面收敛的灵验性发表意见。              （3）评价经管层选用司帐战略的稳当性和作出司帐猜测              及关系涌现的合感性。              （4）对经管层使用抓续规划假设的稳当性得出论断。同              时，根据获取的审计字据，就可能导致对国投瑞银磐睿量              化选股夹杂型证券投资基金抓续规划智商产生要紧疑虑              的事项或情况是否存在要紧不坚信性得出论断。如果咱们              得出论断合计存在要紧不坚信性，审计准则要求咱们在审              计报告中提请报表使用者详实财务报表中的关系涌现；如              果涌现不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断               第 23 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                     基于适度审计报告日可得到的信息。然而，将来的事项或                     情况可能导致国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基                     金不成抓续规划。                     （5）评价财务报表的总体列报（包括涌现）、结构和内容，                     并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                     咱们与治理层就想象的审计范围、期间安排和要紧审计发                     现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得                     暖和的里面收敛舛误。 司帐师事务所的称呼           安永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙）                     王珊珊 注册司帐师的姓名                     邓雯 司帐师事务所的地址           中国 北京 审计报告日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末        金钱          附注号 金钱： 货币资金               7.4.7.1                                   3，173，627.12 结算备付金                                                         486，490.66 存出保证金                                                          21，765.70 交易性金融金钱            7.4.7.2                                  53，156，035.33 其中：股票投资                                                     47，651，572.32       基金投资                                                              -       债券投资                                                   5，504，463.01       金钱支抓证券投资                                                          -                          第 24 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告       贵金属投资                                                      -       其他投资                                                       - 繁衍金融金钱        7.4.7.3                                            - 买入返售金融金钱      7.4.7.4                                            - 应收计帐款                                                            - 应收股利                                                             - 应收申购款                                                   12，654.00 递延所得税金钱                                                          - 其他金钱          7.4.7.5                                            - 金钱统统                                                 56，850，572.81                                        本期末   欠债和净金钱      附注号 欠债： 短期借款                                                             - 交易性金融欠债                                                          - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                                            - 卖出回购金融金钱款                                                        - 应付计帐款                                                            - 应付赎回款                                                   52，895.53 应付经管东谈主报答                                                 60，624.41 应付托管费                                                   10，104.07 应付销售作事费                                                   4，003.28 应付投资照顾人费                                                          - 应交税费                                                       145.26 应付利润                                                             - 递延所得税欠债                                                          - 其他欠债          7.4.7.6                                  112，759.14 欠债算计                                                   240，531.69 净金钱：                                                             -                   第 25 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 实收基金               7.4.7.7                             53，429，402.93 未分派利润              7.4.7.8                              3，180，638.19 净金钱算计                                                  56，610，041.12 欠债和净金钱统统                                               56，850，572.81    注：1、报告截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银磐睿量化选股夹杂 A 类基金份额 净值东谈主民币 1.0597 元，国投瑞银磐睿量化选股夹杂 C 类基金份额净值东谈主民币 1.0583 元， 基金份额总额 53，429，402.93 份。其中国投瑞银磐睿量化选股夹杂 A 类基金份额 月 10 日(基金合同见效日)至 2024 年 12 月 31 日。适度报告期末本基金合同见效未满一 年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                                本期           项 目           附注号        2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 一、营业总收入                                                 6，637，738.24 其中：进款利息收入               7.4.7.9                             221，572.36     债券利息收入                                                           -     金钱支抓证券利息收入                                                       -     买入返售金融金钱收入                                              149，421.53     其他利息收入                                                           - 其中：股票投资收益               7.4.7.10                        3，985，579.89      基金投资收益             7.4.7.11                                     -      债券投资收益             7.4.7.12                             66，737.89                        第 26 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告      金钱支抓证券投资收益      7.4.7.13                        -      贵金属投资收益         7.4.7.14                        -      繁衍器具收益          7.4.7.15                        -      股利收益            7.4.7.16               71，627.94 “-”号填列） 列） 减：二、营业总支拨                                  607，252.99 其中：卖出回购金融金钱支拨                                        - 三、利润总额（赔本总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                              - 四、净利润（净赔本以“-”号填 列） 五、其他详细收益的税后净额                                        - 六、详细收益总额                                  6，030，485.25                     第 27 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 司帐主体：国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                              本期        相貌                   2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 31 日                        实收基金               未分派利润              净金钱算计 一、上期期末净金钱                            -                 -                      - 二、本期期初净金钱               265，045，520.53                  -         265，045，520.53 三、本期增减变动额（减少以                         -211，616，117.60      3，180，638.19        -208，435，479.41 “-”号填列） （一）   、详细收益总额                             -      6，030，485.25           6，030，485.25 （二）、本期基金份额交易产 生的净金钱变动数（净金钱减           -211，616，117.60     -2，849，847.06        -214，465，964.66 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款               49，948，996.44        678，056.15           50，627，052.59 （三）、本期向基金份额抓有 东谈主分派利润产生的净金钱变                          -                 -                      - 动（净金钱减少以“-”号填列） 四、本期期末净金钱                53，429，402.93       3，180，638.19          56，610，041.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金经管东谈主负责东谈主：王彦杰，主宰司帐责任负责东谈主：王彦杰，司帐机构负责东谈主：冯伟    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券 监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024960 号文《对于准予国投瑞 银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金经管东谈主国投瑞银基金 经管有限公司向社会公开采行召募，基金合同于 2024 年 9 月 10 日见效。首次发售召募 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 东谈主 民 币 264，980，435.38 元 ， 折 合                            第 28 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 认购资金扣除认购费后的净认购金额为东谈主民币 9，050，077.71 元，折合 9，050，077.71 份基 金份额；灵验认购资金在首次发售召募期内产生的利息为东谈主民币 1，899.94 元，折合 产生的利息为东谈主民币 63，185.21 元，折合 63，185.21 份基金份额。以上收到的实收基金共 计东谈主民币 265，045，520.53 元，折合 265，045，520.53 份基金份额。    本基金为契约型绽开式基金，存续期限不定。本基金的基金经管东谈主为国投瑞银基金 经管有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金经管有限公司，基金托管东谈主为交通银行股 份有限公司。    本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金金钱入网提 销售作事费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金金钱中 计提销售作事费。    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括 主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、政府支抓机构债、企业债、公司债、 可搬动债券、可交换债券、公开采行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据 等）、金钱支抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当 中国证监会的关系端正）。本基金不错根据关联法律法例的端正参与融资业务。如法律 法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当程序后，不错将其 纳入投资范围。    本基金股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投资于港股通 标的股票的比例不朝上股票金钱的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、 国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金钱净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股 指期货、股票期权、国债期货偏激他金融器具的投资比例依照国度关系法律法例或监管 机构的端正推行。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主 在履行稳当程序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。    本基金的事迹相比基准为中证 800 行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通综                         第 29 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 合指数收益率×5%+中债详细指数收益率×25%。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及修 订的具体司帐准则、解释以及《金钱经管居品关系司帐处理端正》和其他关系端正（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息涌现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的疏导意见》、                               《公开召募证券投 资基金信息涌现经管办法》、             《证券投资基金信息涌现内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》、         《证券投资基金信息涌现编报功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及 涌现》、《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系端正。    本财务报表以本基金抓续规划为基础列报。    本财务报表稳当企业司帐准则的要求，真确、圆善地反应了本基金于 2024 年 12 月 间的规划效果和净值变动情况。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实验编制期间 为 2024 年 9 月 10 日(基金合同见效日)至 2024 年 12 月 31 日止期间。    本基金记账本位币和编制本财务报表所礼聘的货币均为东谈主民币。除有特殊说明外， 均以东谈主民币元为单元默示。    金融器具是指形成本基金的金融金钱（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 金钱）或权益器具的合同。    （1）金融金钱分类    本基金的金融金钱于运行阐发时根据经管金融金钱的业务模式和金融金钱的合同                        第 30 页，共 73 页                 国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本 计量的金融金钱；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融金钱或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不动作 灵验套期器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值动作运行阐发金额，关系的交易用度 在发生时计入当期损益。   分别为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运行确 认金额，关系交易用度计入其运行阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，礼聘公允价值进行后续计 量，系数公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融金钱，礼聘实验利率法阐发利息收入，其驱逐阐发、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并阐发 损失准备。对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按影相配于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述礼聘简化计量方法之外的金融 金钱，本基金在每个估值日评估其信用风险自运行阐发后是否已经权贵增多，如果信用 风险自运行阐发后未权贵增多，处于第一阶段，本基金按影相配于将来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实验利率筹划利息收入；如果信用风 险自运行阐发后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按影相配于 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实验利率筹划利息 收入；如果运行阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整个存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实验利率筹划利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自运行阐发后是否已权贵增多。 本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金 融器具在估值日发生违约的风险与在运行阐发日发生违约的风险，以坚信金融器具预计                 第 31 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 存续期内发生违约风险的变化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 驱散而坚信的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的 额外成本或发奋即可得到的关联夙昔事项、刻下景况以及将来经济景况预测的合理且有 依据的信息。   当对金融金钱预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融金钱。   当本基金不再合理预期约略全部或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金径直 减记该金融金钱的账面余额。   当收取该金融金钱现款流量的合同权力驱逐，或该收取金融金钱现款流量的权力已 升沉，且稳当金融金钱升沉的驱逐阐发条件的，金融金钱将驱逐阐发。   本基金已将金融金钱系数权上简直系数的风险和报答升沉给转入方的，驱逐阐发该 金融金钱；保留了金融金钱系数权上简直系数的风险和报答的，不驱逐阐发该金融金钱； 本基金既莫得升沉也莫得保留金融金钱系数权上简直系数的风险和报答的，分别下列情 况处理：烧毁了对该金融金钱收敛的，驱逐阐发该金融金钱并阐发产生的金钱和欠债； 未烧毁对该金融金钱收敛的，按照其不绝涉入所升沉金融金钱的程度阐发关联金融金钱， 并相应阐发关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，礼聘实验利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的连累已履行、取销或届满，则对金融欠债进行驱逐阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或 者升沉一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系金钱或欠债，假设出售资 产或者升沉欠债的有序交易在关系金钱或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在关系金钱或欠债的最有意商场进行。主要商场（或最有意商场）是本 基金在计量日约略干预的交易商场。本基金礼聘商场参与者在对该金钱或欠债订价时为 已矣其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或涌现的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言                   第 32 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 具有紧迫趣味趣味的最低档次输入值，坚信所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日约略取得的雷同金钱或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外关系金钱或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系金钱 或欠债的不可不雅察输入值。    每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的抓续以公允价值计量的金钱和负 债进行重新评估，以坚信是否在公允价值计量档次之间发生搬动。    本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如 下原则坚信公允价值并进行估值：    （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日约略取得的雷同金钱或欠债在活跃市 场上未经诊疗的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应礼聘最近交易日的报价坚信公允价值。有充足字据标明估值日或 最近交易日的报价不成真确反应公允价值的，搪塞报价进行诊疗，坚信公允价值。    与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同金钱或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中洽商不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，如果 该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制动作特征洽商。此外，基 金经管东谈主不应试虑因多量抓有关系金钱或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃商场的金融器具，应礼聘在刻下情况下适用况且有填塞可利用数 据和其他信息支抓的估值本事坚信公允价值。礼聘估值本事坚信公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，唯一在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有的确字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新端正估值。    当本基金具有抵销已阐发金融金钱和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是 可推行的，同期本基金想象以净额结算或同期变现该金融金钱和奉赵该金融欠债时，金 融金钱和金融欠债以互相抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金 融欠债在金钱欠债表内分别列示，不予互相抵销。                   第 33 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已已矣损益平准金和未已矣损益平准金。已已矣损益平准金指在申 购、赎回或搬动基金份额时，申购、赎回或搬动款项中包含的按累计未分派的已已矣收 益/（损失）占净金钱比例筹划的金额。未已矣损益平准金指在申购、赎回或搬动基金份 额时，申购、赎回或搬动款项中包含的按累计未已矣利得/（损失）占净金钱比例筹划的 金额。损益平准金于基金申购阐发日、基金赎回阐发日或基金搬动转入/转出阐发日阐发。    未已矣损益平准金与已已矣损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分派利润/（累计赔本）”。    （1）对于以摊余成本计量的金融金钱，礼聘实验利率法筹划的利息扣除在适用情 况下的关系税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。解决时，其解决价钱扣除关系 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐发为投资收益。    （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，关系交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务工 具投资的，在抓有期间将按票面或合同利率筹划的利息收入扣除在适用情况下的关系税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。解决时，其解决价钱与运行阐发金额之间的差额扣除关系交 易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐发为投资收益。    本基金在同期稳当下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权力已经确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额约略可 靠计量。    （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱增多或者欠债减少、且经济利 益的流入额约略可靠计量时阐发。                        第 34 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    本基金的经管东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金罗致关系作事 的期间计入当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐发的利息支拨按实验利率法筹划，实验利 率法与直线法各别较小的则按直线法筹划。    本基金兼并类别的每一基金份额享有同平分派权。本基金收益以现款阵势分派，但 基金份额抓有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分派利润中的未已矣部分为正数，包括基金规划步履产 生的未已矣损益以及基金份额交易产生的未已矣平准金等，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润中的已已矣部分；若期末未分派利润的未已矣部分为负数，则期末可 供分派利润的金额为期末未分派利润，即已已矣部分相抵未已矣部分后的余额。基金收 益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净金钱转出。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。    外币货币性相貌，于估值日礼聘估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差 额径直计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性相貌，股票融资于估值日礼聘估值日 的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    规分别部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：    （1）该组成部分约略在日常步履中产生收入、发生用度；    （2）约略依期评价该组成部分的规划效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）约略取得该组成部分的财务景况、规划效果和现款流量等关联司帐信息。    如果两个或多个规分别部具有相似的经济特征，况且得志一定条件的，则合并为一 个规分别部。    本基金面前以一个规分别部运作，不需要进行分部报告的涌现。                     第 35 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    无。    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见告》的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（顽固式证券投资基金，绽开式证券投资基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；进款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关联战略的见告》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政                    第 36 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 策的补充见告》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开采 解释 扶植作事等升值税战略的见告》的端正，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以 本基金的基金经管东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的通 知》的端正，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用粗拙计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定金钱 进项税额抵扣等升值税战略的见告》的端正坚信。   升值税附加税包括城市调理成立税、解释费附加和地方解释附加，以实验交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调理成立税、解释附加和 地方解释费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》 的端正，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽开式证券 投资基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的通 知》的端正，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 进款利息所得关联个东谈主所得税战略的见告》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利判袂化个东谈主所得税战略关联问题的见告》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开采行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1                  第 37 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限朝上 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得支援适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利判袂化个东谈主所得税战略关联问题的见告》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开采行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限朝上 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。    （5）境外投资    本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点关联税收战略的通 知》、财税2016127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点关联税收战略的通 知》偏激他境表里关系税务法例的端正和实务操作推行。                                                  单元：东谈主民币元                                    本期末          相貌 活期进款                                              3，173，627.12 就是：本金                                             3，172，868.77      加：应计利息                                            758.35 依期进款                                                         - 就是：本金                                                        -      加：应计利息                                                  - 其中：进款期限 1 个月以内                                               -      进款期限 1-3 个月                                             -      进款期限 3 个月以上                                             - 其他进款                                                         - 就是：本金                                                        -      加：应计利息                                                  -                    第 38 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 算计                                                              3，173，627.12                                                                单元：东谈主民币元                                            本期末       相貌                             2024 年 12 月 31 日                      成本            应计利息        公允价值            公允价值变动 股票                45，496，303.66            -   47，651，572.32    2，155，268.66 贵金属投资-金交所                                  -                                -                           -               - 黄金合约       交易所商场         5，525，602.34   20，852.01    5，504，463.01      -41，991.34  债券   银行间商场                    -           -               -               -       算计            5，525，602.34   20，852.01    5，504，463.01      -41，991.34 金钱支抓证券                         -           -               -               - 基金                             -           -               -               - 其他                             -           -               -               -       算计          51，021，906.00    20，852.01   53，156，035.33    2，113，277.32    无。    无。    无。    无。                            第 39 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                单元：东谈主民币元                                   本期末         相貌 应付券商交易单元保证金                                                - 应付赎回费                                                      - 应付证券出借违约金                                                  - 应付交易用度                                             64，759.14 其中：交易所商场                                           64，759.14       银行间商场                                                - 应付利息                                                       - 信息涌现费                                              40，000.00 审计用度                                                8，000.00 算计                                                112，759.14 国投瑞银磐睿量化选股夹杂 A                                            金额单元：东谈主民币元                                      本期          相貌      2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 基金合同见效日                    9，051，977.65           9，051，977.65 本期申购                      42，542，117.74          42，542，117.74 本期赎回（以“-”号填列）             -5，366，414.68          -5，366，414.68 本期末                       46，227，680.71          46，227，680.71 国投瑞银磐睿量化选股夹杂 C                                            金额单元：东谈主民币元                                      本期          相貌      2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 基金合同见效日                  255，993，542.88         255，993，542.88                  第 40 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 本期申购                              7，406，878.70                7，406，878.70 本期赎回（以“-”号填列）               -256，198，699.36                -256，198，699.36 本期末                               7，201，722.22                7，201，722.22    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银磐睿量化选股夹杂 A                                                           单元：东谈主民币元        相貌        已已矣部分                 未已矣部分              未分派利润算计 基金合同见效日                       -                       -                  - 本期期初                          -                       -                  - 本期利润              1，261，514.55              970，508.92        2，232，023.47 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          5，021，209.56            -4，419，860.85         601，348.71       基金赎回款         -20，273.05              -52，281.49          -72，554.54 本期已分派利润                       -                       -                  - 本期末               6，262，451.06            -3，501，633.42       2，760，817.64 国投瑞银磐睿量化选股夹杂 C                                                           单元：东谈主民币元        相貌        已已矣部分                 未已矣部分              未分派利润算计 基金合同见效日                       -                       -                  - 本期期初                          -                       -                  - 本期利润              2，655，693.38            1，142，768.40        3，798，461.78 本期基金份额交易产生                   -1，690，421.58           -1，688，219.65      -3，378，641.23 的变动数 其中：基金申购款            886，840.04             -810，132.60           76，707.44       基金赎回款       -2，577，261.62            -878，087.05       -3，455，348.67 本期已分派利润                       -                       -                  -                   第 41 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 本期末                      965，271.80      -545，451.25        419，820.55                                                        单元：东谈主民币元                                         本期         相貌         2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12 月 活期进款利息收入                                                  23，652.16 依期进款利息收入                                                          - 其他进款利息收入                                                          - 结算备付金利息收入                                                197，869.83 其他                                                            50.37 算计                                                       221，572.36                                                        单元：东谈主民币元                                             本期              相貌           2024 年 9 月 10 日（基金合同见效日）至 2024 年 12                                            月 31 日 卖出股票成交总额                                          64，242，677.50 减：卖出股票成本总额                                        60，138，344.37 减：交易用度                                               118，753.24 买卖股票差价收入                                           3，985，579.89    无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期               相貌              2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年12                                                月31日                         第 42 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 债券投资收益——利息收入                                          22，308.73 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   - 算计                                                    66，737.89                                                  单元：东谈主民币元                                            本期                 相貌         2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                             89，803.79  减：交易用度                                                  515.84  买卖债券差价收入                                             44，429.16    无。    无。    无。                                                  单元：东谈主民币元                                       本期           相貌 股票投金钱生的股利收益                                          71，627.94 基金投金钱生的股利收益                                                  - 算计                                                   71，627.94                       第 43 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                            单元：东谈主民币元                                      本期        相貌称呼 ——股票投资                                       2，155，268.66 ——债券投资                                         -41，991.34 ——金钱支抓证券投资                                              - ——基金投资                                                  - ——贵金属投资                                                 - ——其他                                                    - ——权证投资                                                  - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                              - 算计                                           2，113，277.32                                            单元：东谈主民币元                                      本期           相貌 基金赎回费收入                                          29，149.67 基金搬动费收入                                             371.64 算计                                               29，521.31      无。                                            单元：东谈主民币元           相貌                         本期                      第 44 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 审计用度                                                 8，000.00 信息涌现费                                               40，000.00 银行汇划费                                                3，022.35 其他                                                     400.00 算计                                                  51，422.35    无。    无。                   关联方称呼                   与本基金的关系                        基金经管东谈主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金经管有限公司（“国投瑞银基金”）                              销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”）      基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）      基金经管东谈主的鼓励 国投泰康信托有限公司（“国投泰康信托”）       基金经管东谈主的鼓励 国投瑞银成本经管有限公司（“国投瑞银成本”）    基金经管东谈主的子公司    注：以下关联交易均在平常业务范围内按一般买卖要求缔结。    无。    无。    无。                           第 45 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    无。    无。                                                 单元：东谈主民币元                                         本期             相貌              2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年 当期发生的基金应支付的经管费                                    391，910.59 其中：应支付销售机构的客户调理费                                  147，601.73       应支付基金经管东谈主的净经管费                               244，308.86    注：本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。经管费的筹划方 法如下：                   H＝E×经管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金经管费                   E 为前一日的基金金钱净值    基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金 经管东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次月按照指定的账户旅途从 基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示，支付期间及收款账户信息由 基金经管东谈主通过书面阵势另行见告基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。                                                 单元：东谈主民币元                                         本期             相貌                        第 46 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 当期发生的基金应支付的托管费                                        65，318.35    注：本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。托管费的筹划方 法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金 经管东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次月按照指定的账户旅途从 基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示，支付期间及收款账户信息由 基金经管东谈主通过书面阵势另行见告基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。                                                     单元：东谈主民币元                                本期 得到销售作事费                当期发生的基金应支付的销售作事费 的各关联方称呼       国投瑞银磐睿量化选股 国投瑞银磐睿量化选股混                                               算计                   夹杂 A           合C 交通银行                       -        95，473.61  95，473.61 国投瑞银基金                     -           108.32     108.32                               -         95，581.93      95，581.93     算计    注：本基金C类基金份额的销售作事费年费率为0.40%，销售作事费计提的筹划 公式如下：                   H＝E×0.40%÷当年天数                   H为逐日C类基金份额应计提的销售作事费                   E为前一日C类基金份额的基金金钱净值    C类基金份额的销售作事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，按照两边约定的期间，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示，                         第 47 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 支付期间及收款账户信息由基金经管东谈主通过书面阵势另行见告基金托管东谈主。销售服 务费由登记机构代收，登记机构收到后按关系合同端正支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。     无。     无。 况     无。                                                份额单元：份                                          本期           相貌                            月31日                         国投瑞银磐睿量化选股 国投瑞银磐睿量化选股                               夹杂A              夹杂C 报告期初抓有的基金份额                               -          - 报告期间申购/买入总份额                  41，411，851.71          - 报告期间因拆分变动份额                               -          - 减：报告期间赎回/卖出总份额                            -          - 报告期末抓有的基金份额                   41，411，851.71          - 报告期末抓有的基金份额占基金总份 额比例     注：（1）投资关系费率稳当基金合同和招募说明书等法律文献的约定；     （2）对于分类基金，比例的分母礼聘各自类别的总份额。                    第 48 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。                                                单元：东谈主民币元                                         本期    关联方称呼         2024年9月10日（基金合同见效日）至2024年12月31日                         期末余额                 当期利息收入 交通银行                         3，173，627.12         23，652.16   注：本基金的上述银行进款由基金托管东谈主交通银行复古，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 49 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    无。    无。    本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金。本 基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。本基金的投资范 围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括主板、创业板偏激他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央 行单据、金融债、地方政府债、政府支抓机构债、企业债、公司债、可搬动债券、可交 换债券、公开采行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、金钱支抓证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股票期权、国债期货 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会的关系 端正）。本基金不错根据关联法律法例的端正参与融资业务。如法律法例或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当程序后，不错将其纳入投资范围。本 基金在日老例划步履靠近的与这些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险 及商场风险。本基金经管东谈主制定了战略和程序来识别及分析这些风险，并设定稳当的风 险名额及里面收敛经过，通过可靠的经管及信息系统抓续监控上述各样风险。    本基金的基金经管东谈主从事风险经管的主要方向是通过收敛上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以已矣“风险和收益相匹配”的风险收益方向。本基金经管 东谈主袭取全面风险收敛的理念，将风险经管融入业务中，使风险收敛与投资业务紧密集结， 在董事会专科委员会监督经管下，建立了由守护长、合规与风险收敛委员会、法律合规 部、风险经管部、关系职能部门和业务部门组成的立格式风险经管架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。                        第 50 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   本公司在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在基金经管东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用品级较高的买卖 银行，因而与银行进款关系的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限连累公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生的可 能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式 进行限制以收敛相应的信用风险。   本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管经过，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要检会刊行东谈主的规划风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 要求和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金经管东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净金钱的比例及占刊行量的比例进行收敛，通过散布化投资以散布 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级经管疏导意见》设定的 程序统计及汇总。   于本报告期末，本基金抓有的除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和金钱 支抓证券占净金钱的比例为 9.72%。   无。   无。   无。                                             单元：东谈主民币元                                     本期末    弥远信用评级  AAA                                           658，135.39  AAA 以下                                       4，846，327.62  未评级                                                     -  算计                                           5，504，463.01                     第 51 页，共 73 页                    国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    流动性风险是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金金钱以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主要求赎回的基金金钱超 出基金抓有的现款类金钱范围，另一方面来自于基金抓有的投资品种交易不活跃而带来 的变现费劲或不成以合理的价钱变现。    本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管端正》等关联法例的要求建立 健全绽开式基金流动性风险经管的里面收敛体系，审慎评估各样金钱的流动性，针对性 制定流动性风险经管挨次，对本基金组合金钱的流动性风险进行经管。本基金的基金管 理东谈主礼聘监控基金组合金钱抓仓聚合度倡导、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度、 流动性受限金钱比例、基金组合金钱中 7 个责任日可变现金钱的可变现价值以及压力测 试等方式留心流动性风险，并于绽开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现智商与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中想象了多半赎回要求，约定在绝顶情况 下赎回恳求的处理方式，收敛因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓 有东谈主利益。于本报告期末，本基金组合金钱中 7 个责任日可变现金钱的账面价值朝上经 阐发确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金抓有的流畅受限证券” 章节中列示的部分基金金钱流畅暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融金钱方式借入短期资金搪塞流动性需求。除本报告“期末债券正回购交 易中动作典质的债券”章节中列示的卖出回购金融金钱款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于金钱欠债表日所抓有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一                    第 52 页，共 73 页                                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本报告期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。      商场风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器具均靠近由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融器具还靠近每个付息期间收尾根据商场利率重新订价时对于将来现款 流影响的风险。      本基金的基金经管东谈主推行天果然利率经管策略，模仿瑞银全球金钱经管公司外洋管 理教训，集结自主开采的估值系统经管利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权诊疗利差平分析，筹划组合证券的修正久期、利差久期、灵验久期和灵验凸性的 风险收敛倡导，追踪诊疗投资组合的久期和凸性等利率风险揣测倡导，收敛组合的利率 风险。当预期债券商场利率下落时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券商场利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改造浮息和固息证券的配置比例，收敛证券 投资组合的久期，留心利率风险。                                                                         单元：东谈主民币元       本期末 金钱 货币资金                 3，173，627.12                  -              -               -    3，173，627.12 结算备付金                 486，490.66                   -              -               -     486，490.66 存出保证金                  21，765.70                   -              -               -      21，765.70 交易性金融金钱               885，252.16        4，275，859.92     343，350.93   47，651，572.32   53，156，035.33 繁衍金融金钱                          -                  -              -               -               - 买入返售金融金钱                        -                  -              -               -               - 应收计帐款                           -                  -              -               -               - 应收股利                            -                  -              -               -               -                                     第 53 页，共 73 页                                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 应收申购款                        -                  -            -      12，654.00       12，654.00 递延所得税金钱                      -                  -            -               -               - 其他金钱                         -                  -            -               -               - 金钱统统              4，567，135.64       4，275，859.92   343，350.93   47，664，226.32   56，850，572.81 欠债 卖出回购金融金钱                              -                  -            -               -               - 款 应付计帐款                        -                  -            -               -               - 应付赎回款                        -                  -            -      52，895.53       52，895.53 应付经管东谈主报答                      -                  -            -      60，624.41       60，624.41 应付托管费                        -                  -            -      10，104.07       10，104.07 应付销售作事费                      -                  -            -        4，003.28        4，003.28 应交税费                         -                  -            -         145.26          145.26 应付利润                         -                  -            -               -               - 其他欠债                         -                  -            -     112，759.14      112，759.14 欠债统统                         -                  -            -     240，531.69      240，531.69 利率敏锐度缺口           4，567，135.64       4，275，859.92   343，350.93   47，423，694.63   56，610，041.12      注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率重新订价日 或到期日孰早者给以分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的交易性债券投资公允价值占基金金钱净值的 比例为 9.72% ，因此商场利率的变动对于本基金金钱净值无要紧影响。      外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证 券商场股票，如果港币金钱相对于东谈主民币贬值，将对净金钱产生不利影响；港币对东谈主民 币的汇率大幅波动也将加大净金钱波动的幅度。      其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和 外汇汇率之外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的证券，所靠近的其他价钱风险着手于单个证券刊行主体本身 规划情况或特殊事项的影响，也可能着手于证券商场举座波动的影响。                                  第 54 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告     本基金的基金经管东谈主在构建和经管投资组合的过程中，礼聘“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及战略的分析，集结证券商场运行情况，作念出金钱配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，取舍稳当基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金经管东谈主依期集结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、金钱配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散布化等方式，来主动搪塞可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，依期哄骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)倡导等来测试本基金靠近的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和收敛。                                                     金额单元：东谈主民币元                                           本期末         相貌                          2024 年 12 月 31 日                            公允价值               占基金金钱净值比例（%） 交易性金融金钱－股票投资                  47，651，572.32               84.18 交易性金融金钱—基金投资                              -                   - 交易性金融金钱－债券投资                   5，504，463.01                9.72 交易性金融金钱－贵金属投                                           -                   - 资 繁衍金融金钱－权证投资                               -                   - 其他                                        -                   - 算计                            53，156，035.33               93.90        本基金经管东谈主哄骗定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金金钱净值产生的影响。正数默示可能            增多基金金钱净值，负数默示可能减少基金金钱净值。                        对金钱欠债表日基金金钱净值的  分析     关系风险变量的变动       影响金额（单元：东谈主民币元）                                               本期末                         第 55 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告        基金事迹相比基准增多 5%                                    748，592.50        基金事迹相比基准减少 5%                                   -748，592.50      公允价值计量驱散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧迫趣味趣味的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：雷同金钱或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二 档次：除第一档次输入值外关系金钱或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：相 关金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                    单元：东谈主民币元 公允价值计量驱散所属的                         本期末      档次                       2024 年 12 月 31 日 第一档次                                              53，156，035.33 第二档次                                                          - 第三档次                                                          -        算计                                         53，156，035.33      本基金诊疗公允价值计量档次搬动时点的关系司帐战略在前后各司帐期间保抓一 致。      对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开采行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中礼聘的对公允价值计量举座而言具有紧迫趣味趣味的输入值所属的最低档次，坚信关系 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。 无。 无。      本基金本报告期末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。                     第 56 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融金钱和金融 欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   适度金钱欠债表日本基金无需要说明的其他紧迫事项。                      §8 投资组合报告                                                  金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总金钱的比例  序号        相貌                 金额                                                    （%）       其中：股票                   47，651，572.32            83.82       其中：债券                    5，504，463.01             9.68            金钱支抓证券                           -               -       其中：买断式回购的买                                             -               -       入返售金融金钱       银行进款和结算备付金       算计   注：1、本基金本报告期末未抓有通过港股通交易机制投资的港股。  代码          行业类别                   公允价值（元）        占基金金钱净                     第 57 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                       值比例（％）   A     农、林、牧、渔业                           1，946.00       0.00   B     采矿业                            1，534，651.00       2.71   C     制造业                           20，936，553.32      36.98         电力、热力、燃气及水坐褥和供   D         应业                             3，527，053.00       6.23   E     建筑业                             102，384.00        0.18   F     批发和零卖业                           16，842.00        0.03   G     交通运载、仓储和邮政业                    4，665，730.00       8.24   H     住宿和餐饮业                                    -           -         信息传输、软件和信息本事作事   I         业                              4，327，719.00       7.64   J     金融业                            9，621，103.00      17.00   K     房地产业                                      -           -   L     租借和商务工功课                       1，862，383.00       3.29   M     科学研究和本事工功课                                -           -   N     水利、环境和大家设施经管业                   595，180.00        1.05   O     住户作事、修理和其他工功课                             -           -   P     解释                                        -           -   Q     卫生和社会责任                                   -           -   R     文化、体育和文娱业                       460，028.00        0.81   S     详细                                        -           -         算计                            47，651，572.32      84.18   无。                                                金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码    股票称呼       数目(股)       公允价值            占基金金钱                       第 58 页，共 73 页                       国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                        净值比例(％)                       第 59 页，共 73 页                      国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                      第 60 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                        第 61 页，共 73 页                   国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                           金额单元：东谈主民币元                                                  占期末基金  序号   股票代码     股票称呼          本期累计买入金额            金钱净值比                                                  例（％）   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关系交易 用度。                   第 62 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                          金额单元：东谈主民币元                                                  占期末基金 序号    股票代码     股票称呼         本期累计卖出金额             金钱净值比                                                   例（％）   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关系交易 用度。                                                 单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                   105，634，648.03 卖出股票的收入（成交）总额                                    64，242，677.50   注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不洽商关系交易用度。                                          金额单元：东谈主民币元                  第 63 页，共 73 页                            国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                                占基金金钱净 序号                 债券品种                    公允价值                                                                值比例(％)       其中：战略性金融债                                           -                  -                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                占基金金钱 序号        债券代码       债券称呼        数目(张)        公允价值             净值比例                                                                 (％)      无。      无。                            第 64 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告      无。      为更好地已矣投资方向，本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为倡导，适度 哄骗股指期货。      为更好地已矣投资方向，本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为倡导，适度 哄骗国债期货。      无。 前一年内受到国度金融监督经管总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制前一年 内受到国度外汇经管局北京市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序稳当关系 法例及公司轨制的要求。基金经管东谈主合计，上述事件有意于上述公司加强里面经管，上 述公司刻下总体坐褥规划和财务景况保抓肃穆，事件对上述公司规划步履未产生本质性 影响，不改造上述公司基本面。除上述主体外，基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名 证券刊行主体存在本期被监管部门立案拜访，或在报告编制日前一年受到公开责备、处 罚的情形。                                              单元：东谈主民币元 序号                称呼                    金额                        第 65 页，共 73 页                        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                               金额单元：东谈主民币元                                                      占基金金钱      序号       债券代码       债券称呼          公允价值                                                      净值比例(%)                        第 66 页，共 73 页                           国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                   份额单元：份                                                    抓有东谈主结构          抓有东谈主        户均抓有的              机构投资者                      个东谈主投资者  份额级别          户数(户)       基金份额                         占总份                  占总份                                    抓有份额                    抓有份额                                                   额比例                  额比例 国投瑞银磐 睿量化选股     201        229，988.46   41，411，851.71   89.58%   4，815，829.00 10.42%   夹杂 A                           第 67 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 国投瑞银磐 睿量化选股         142    50，716.35                 -        -   7，201，722.22                                                                                  %   夹杂 C   算计          343   155，770.85     41，411，851.71   77.51%                    22.49%                                                                       占基金总份额比          相貌                 份额级别             抓有份额总和（份）                                                                                       例                     国投瑞银磐睿量化选                                  股夹杂 A 基 金 管 理东谈主系数从业东谈主                     国投瑞银磐睿量化选 员抓有本基金                                                  52，082.54               0.72%                                  股夹杂 C                               算计                       879，512.94               1.65%        相貌        份额级别   抓有基金份额总量的数目区间（万份）               国投瑞银磐睿量化选  本公司高档经管东谈主员、                    50~100                  股夹杂 A  基金投资和研究部门               国投瑞银磐睿量化选  负责东谈主抓有本绽开式                      0~10                  股夹杂 C  基金                   算计           50~100               国投瑞银磐睿量化选                  股夹杂 A  本基金基金司理抓有    国投瑞银磐睿量化选  本绽开式基金          股夹杂 C                             算计                              50~100                       §10    绽开式基金份额变动                                                                          单元：份          相貌              国投瑞银磐睿量化选股混                   国投瑞银磐睿量化选股混                                      合A                             合C 基金合同见效日（2024 年 9                        9，051，977.65                 255，993，542.88                             第 68 页，共 73 页                     国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 月 10 日）基金份额总额 基金合同见效日起至报告期 期末基金总申购份额                     42，542，117.74     7，406，878.70 减：基金合同见效日起至报告 期期末基金总赎回份额                     5，366，414.68   256，198，699.36 基金合同见效日起至报告期 期末基金拆分变动份额                                -                - 本报告期期末基金份额总额                 46，227，680.71      7，201，722.22    注：本基金基金合同见效日为 2024 年 9 月 10 日。                     §11 要紧事件揭示    报告期内无基金份额抓有东谈主大会决议。    报告期内，基金经管东谈主的要紧东谈主事变动如下：    本报告期内基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。    本报告期内无波及对公司运营经管及基金运作产生要紧影响的，与本基金经管东谈主、 基金财产关系的诉讼。    本报告期内无波及基金托管业务的诉官司项。    本报告期内基金投资策略未发生变化。    报告期内本基金基金合同见效，首次聘问候永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙） 为本基金提供审计作事，未发生改聘事务所的情况。报告期内应支付给该事务所的报答 为 8，000.00 元。                     第 69 页，共 73 页                         国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   报告期内基金经管东谈主偏激高档经管东谈主员未受监管部门张望或处罚。   本报告期内托管东谈主的托管业务部门偏激关系高档经管东谈主员未受到任何张望或处罚。                                                        金额单元：东谈主民币元                       股票交易                应支付该券商的佣金         交易                      占当期                    占当期  券商称呼   单元                      股票成                    佣金总        备注                  成交金额                      佣金         数目                      交总额                    量的比                                 的比例                     例 中信证券      1    120，407，151.62   70.88%     53，689.56   70.88% - 中信建投证 券   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管端正》，公司制定了相应的 里面经管端正，明确了证券公司提供证券交易及研究作事的准入程序及程序，主要包括 财务景况、规划步履景况、合规风控智商、交易智商及研究作事智商，对于拟新增合营 的证券公司，由交易部发起准入经过并息争签署证券交易作事契约；在交易佣金分派方 面，公司建立了研究作事评价与佣金分派的业务进攻机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究作事进行评价并提交合规审核，评分驱散动作交易部进行交易佣金分派的参考 依据，最终的交易佣金分派决接应经公司里面审批，确保与研究作事评分驱散基本匹配。                                                        金额单元：东谈主民币元               债券交易                回购交易                  权证交易                    占当期                   占当期回                占当期权  券商称呼                           成交金         成交金额       债券成                   购成交总     成交金额       证成交总                                  额                    交总额                   额的比例                额的比例                         第 70 页，共 73 页                              国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告                           的比例  中信证券                     78.29%                100.00%               -            -                     .79                000.00  中信建投证       7，160，859.  券                   53                                                                       法定涌现日  序号                公告事项                          法定涌现方式                                                                              期                                                 证券时报，中国证监        对于国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券        投资基金基金合同见效公告                                                     站        国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资                        证券时报，中国证监        定额投资业务的公告                                    站                                                 上海证券报，证券时        国投瑞银基金经管有限公司对于上海分                        报，中国证券报，证        公司刊出的公告                                  券日报，中国证监会                                                 基金电子涌现网站                      §12 影响投资者决策的其他紧迫信息                                                                    报告期末抓有基金                   报告期内抓有基金份额变化情况 投资                                                                 情况 者类    抓有基金份额比                                                                                  份额 别  序号 例 达 到 或 者 超 过         期初份额         申购份额         赎回份额         抓有份额                                                                                  占比 机构  1                         0.00                         0.00 个东谈主                                    居品专有风险                              第 71 页，共 73 页                          国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告 投资者应暖和本基金单一投资者抓有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金多半赎回的条件，中小投资者可能靠近小额赎回恳求 也需要部分脱期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金经管东谈主进行基金财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金金钱以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金金钱净值权贵缩短，从而使基金在拟参与银行间商场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以已矣。 根据本基金基金合同的约定，基金合同见效后的存续期内，若贯穿50个责任日出现基金份 额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金合同将驱逐，并根据 基金合同的约定进行基金财产计帐。单一投资者大额赎回后，可能酿成基金金钱净值大幅 缩减而径直导致触发本基金合同约定的驱逐及计帐要求，对本基金的不绝存续产生较大影 响。 由于单一机构投资者所抓有的基金份额占相比高，在召开抓有东谈主大会并对要紧事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。   无。   中国证监会准予国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金召募注册的文献   《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金托管契约》   国投瑞银基金经管有限公司营业牌照、公司轨则及基金经管东谈主业务经历批件   其他在中国证监会指定引子上公开涌现的基金份额净值公告、依期报告及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华通盘 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com                          第 72 页，共 73 页                  国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金 2024 年年度报告   投资者可在营业期间免费查阅。   商酌电话：国投瑞银基金经管有限公司客户作事热线 400-880-6868                                  国投瑞银基金经管有限公司                                  二〇二五年三月二十九日                  第 73 页，共 73 页

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