长城月月鑫30天执有债券A,长城月月鑫30天执有债券C: 长城月月鑫30天执有期纯债债券型证券投资基金2024年年度阐发
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券
投资基金
基金管制东谈主：长城基金管制有限公司
基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 29 日
长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
基金管制东谈主的董事会、董事保证本阐发所载府上不存在演叨纪录、误导性述说或枢纽遗漏，
并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度阐发依然三分之二以
上独处董事署名快乐，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本
阐发中的财务贪图、净值施展、利润分派情况、财务司帐阐发、投资组合阐发等内容，保证复核
内容不存在演叨纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。
基金管制东谈主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则管制和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本
基金的招募说明书过甚更新。
本阐发期自 2024 年 06 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金称号 长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金
基金简称 长城月月鑫 30 天执有债券
基金主代码 021425
基金运作方式 契约型开放式
基金合同收效日 2024 年 6 月 11 日
基金管制东谈主 长城基金管制有限公司
基金托管东谈主 中国建设银行股份有限公司
阐发期末基金份 1，697，831，699.25 份
额总额
基金合同存续期 不如期
下属分级基金的基
长城月月鑫 30 天执有债券 A 长城月月鑫 30 天执有债券 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
阐发期末下属分级
基金的份额总额
投资标的 在严格抑止风险的基础上，力求赢得卓著功绩相比基准的投资收
益，追求基金资产的恒久稳健升值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金在分析和判断国表里宏不雅经济步地的基础上，通过“自上
而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和
判断，在基金合同约定的界限内细目债券类资产和现款类资产的
配置比例，并跟着各样证券风险收益特征的相对变化，动态调整
大类资产的投资比例，以覆没市集风险，提高基金收益率。
本基金将根据宏不雅经济发展景况、金融市集运行特色等因素细目
组合的举座久期，有用的抑止举座资产风险，并根据市集利率变
化动态积极调整债券组合的平均久期及期限散布，以有用提高投
资组合的总投资收益。
本基金投资的信用债（含资产支执证券，下同）的信用评级不低
于 AA+。其中投资于信用评级为 AAA 的信用债比例不低于信用债
资产的 80%，投资于信用评级为 AA+的信用债比例不高于信用债
资产的 20%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管制东谈主选
定的评级机构出具的信用评级（不包含中债资信） ，不错结合基
金管制东谈主的里面信用评级进行轮廓认定。本基金执有信用债期
间，若是其信用等第下落、不再安妥投资模范，应在评级阐发发
布之日起 3 个月内调整至安妥约定，因流动性或战略等因素限制
导致无法调整的除外。基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6
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个月内使基金的投资组合比例安妥上述比例要求。
本基金将根据刊行东谈主的公司配景、行业性格、盈利才略、偿债能
力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信
用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将采取
分散化投资策略，严格抑止组合举座的信用风险水平。
本基金将继承骑乘策略增强组合的执有期收益。在债券收益率曲
线相比笔陡时买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，跟着执有
期限的延迟，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将会
较投资期初有所下落，从而赢得成本利得收入。
本基金将在筹商债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素
的情况下，在风险可控以及法律法例允许的界限内，通过债券回
购，放大杠杆进行投资操作。
本基金投资于国债期货，将根据风险管制原则，以套期保值为目
的，以合理管制债券组合的久期、流动性和风险水平。
功绩相比基准 中债轮廓全价指数收益率×80%+一年期如期进款利率(税后)×
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，
但低于搀和型基金、股票型基金。
神气 基金管制东谈主 基金托管东谈主
称号 长城基金管制有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披 姓名 祝函 王小飞
露负责 揣测电话 0755-29279006 021-60637103
东谈主 电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户作事电话 400-8868-666 021-60637228
传真 0755-29279000 021-60635778
注册地址 深圳市福田区莲花街谈福新社区 北京市西城区金融大街 25 号
鹏程一起 9 号广电金融中心 36
层 DEF 单元、38 层、39 层
办公地址 深圳市福田区莲花街谈福新社区 北京市西城区闹市口大街 1 号
鹏程一起 9 号广电金融中心 36 院 1 号楼
层 DEF 单元、38 层、39 层
邮政编码 518046 100033
法定代表东谈主 王军 张金良
本基金采用的信息流露报纸称号 证券日报
登载基金年度阐发正文的管制东谈主互联网网
www.ccfund.com.cn
址
基金年度阐发备置地点 基金管制东谈主及基金托管东谈主住所
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神气 称号 办公地址
安永华明司帐师事务所（特 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经
司帐师事务所
殊粗拙合伙） 贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层
深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一起 9
注册登记机构 长城基金管制有限公司 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39
层
§3 主要财务贪图、基金净值施展及利润分派情况
金额单元：东谈主民币元
长城月月鑫 30 天执有债券 A 长城月月鑫 30 天执有债券 C
本期已终结收益 11，914，299.36 17，323，798.72
本期利润 11，942，202.26 15，945，481.79
加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0071
本期加权平均净值利润率 0.87% 0.71%
本期基金份额净值增长率 1.08% 0.96%
期末可供分派利润 7，618，565.79 5，501，882.76
期末可供分派基金份额利润 0.0083 0.0071
期末基金资产净值 932，500，952.64 782，743，862.77
期末基金份额净值 1.0108 1.0096
基金份额累计净值增长率 1.08% 0.96%
注：①本期已终结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除揣测用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终结收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金功绩贪图不包括执有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所
列数字。
③“期末可供分派利润”的计算方法继承期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实
现部分的孰低数。
④本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，截止本阐发期末，基金合同收效未满一年。
长城月月鑫 30 天执有债券 A
份额净值增 份额净值增 功绩相比基 功绩相比基
阶段 ①－③ ②－④
长率① 长率模范差 准收益率③ 准收益率标
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② 准差④
已往三个月 0.80% 0.03% 1.86% 0.08% -1.06% -0.05%
已往六个月 0.99% 0.02% 2.15% 0.08% -1.16% -0.06%
已往一年 - - - - - -
已往三年 - - - - - -
已往五年 - - - - - -
自基金合同
收效起于今
长城月月鑫 30 天执有债券 C
份额净值增 功绩相比基
份额净值增 功绩相比基
阶段 长率模范差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
已往三个月 0.74% 0.03% 1.86% 0.08% -1.12% -0.05%
已往六个月 0.88% 0.02% 2.15% 0.08% -1.27% -0.06%
已往一年 - - - - - -
已往三年 - - - - - -
已往五年 - - - - - -
自基金合同
收效起于今
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收益率变动的相比
注：①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债
期货合约需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内
的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
②本基金的建仓期为自基金合同收效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例安妥
基金合同约定。
③本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，截止本阐发期末，基金合同收效未满一年。
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相比
注：合同收效当年按本色存续期计算，不按通盘当然年度进行折算。
注：无。
§4 管制东谈主阐发
长城基金管制有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批
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准设立的第十五家公募基金管制公司，由长城证券有限包袱公司（现长城证券股份有限公司）、东
方证券有限包袱公司（现东方证券股份有限公司）
、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、
西北证券有限包袱公司和天津朔方海外相信投资公司（现朔方海外相信股份有限公司）共同出资
设立，启动注册成本为东谈主民币壹亿元。
东方证券股份有限公司（17.647％）
、朔方海外相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公
司（17.647％），该股权结构厚实不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增
至东谈主民币壹亿伍仟万元。
公司具有基金管制阅历文凭、特定（定向）客户资产管制业务阅历、受托管制保障资金业务
阅历、及格境内机构投资者（QDII）阅历、公募 REITs 业务禀赋等。限制 2024 年 12 月 31 日，公
司旗下共管制 109 只开放式基金，居品线涵盖货币型、债券型、搀和型、股票型、指数型、养老
FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次赢得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
女，中国籍，硕士，注册金融分析师（CFA）。
历任固定收益商酌部债券商酌员、基金经
理助理、固定收益商酌部主管（主执工
作），现任固定收益商酌部副总司理（主
执职责）。自 2022 年 7 月于今任“长城久
固定收益
荣纯债如期开放债券型发起式证券投资
商酌部副
基金”、 “长城久瑞三个月如期开放债券型
总 经 理
吴冰 2024 年 6 发起式证券投资基金”、 “长城泰利纯债债
（主执工 - 8年
燕 月 11 日 券型证券投资基金”、 “长城稳利纯债债券
作）、本基
型证券投资基金”基金司理，自 2023 年
金的基金
司理
金”、“长城信利一年如期开放债券型发起
式证券投资基金”，自 2023 年 8 月于今任
“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基
金”基金司理，自 2024 年 6 月于今任“长
城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投
资基金”基金司理。
公司总经 男，中国籍，硕士。2005 年 7 月-2009 年
邹德 理助理、 2024 年 6 3 月曾接事于深圳农村交易银行总行资
- 15 年
立 现款管制 月 11 日 金部。2009 年 3 月加入长城基金管制有
部 总 经 限公司，历任运行保障部债券交易员、固
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理、本基 定收益部商酌员、固定收益部副总司理、
金的基金 固定收益投资部总司理，现任公司总司理
司理 助理、现款管制部总司理。自 2022 年 8
月至 2023 年 8 月任“长城鑫享 90 天滚动
执有中短债债券型证券投资基金”基金经
理。自 2011 年 10 月于今任“长城货币市
场证券投资基金”基金司理，自 2014 年
基金司理，自 2017 年 9 月于今任“长城
收益宝货币市集基金”基金司理，自 2019
年 8 月于今任“长城短债债券型证券投资
基金”基金司理，自 2022 年 11 月于今任
“长城中证同行存单 AAA 指数 7 天执有
期证券投资基金”基金司理，自 2023 年
短债债券型证券投资基金”基金司理，自
有期纯债债券型证券投资基金”基金经
理。
注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。
②证券从业年限的计算方式降效率业东谈主员的揣测章程。
注：无。
本阐发期内，本基金管制东谈主严格遵循了《证券投资基金法》、基金合同和其他揣测法律法例的
章程，以憨厚信用、勤勉尽责的原则管制和诈欺基金资产，在抑止和正经风险的前提下，为基金
份额执有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同约定和揣测章程的情况，无因
公司未勤勉尽责或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在损伤基金份额执有东谈主利益的步履。
根据揣测法律法例的章程，本基金管制东谈主制定并实施了《长城基金管制有限公司公谈交易管
理轨制》。
本基金管制东谈主通过信息系统以及东谈主工抑止等方法，严格保证公谈交易轨制的履行。在投资决
策设施，本基金管制东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库管制轨制、投资信息
守密措施，保证各投资组合投资有计算的独处性。在交易履行设施，本基金管制东谈主建立和完善公谈
的交易分派轨制，按照价钱优先、时代优先、轮廓均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资
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组合间的公谈。在风险监控设施，本基金管制东谈主内控等揣测部门进行事先、事中、过后的监控。
阐发期内，本基金管制东谈主严格履行了揣测法律法例和公司轨制的章程，不同投资者的利益得
到了公谈对待。
本基金管制东谈主严格抑止不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析，
并对基金司理兼任投资司理的组合履行更长周期的交易价差分析，如期出具公谈交易稽核阐发。
本阐发期阐发以为，本基金管制东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理界限内，终结安妥揣测
战略法例和公司轨制的章程。
阐发期内，本基金管制东谈主严格履行了揣测法律法例和公司轨制的章程，归拢组合司理管制的
多个投资组合的不同投资者的利益得到了公谈对待。
本基金管制东谈主严格抑止归拢组合司理管制的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日
内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交礼貌、价钱偏差、
居品范畴、成交量等因素对是否存在不公谈对待的情形进行分析，如期出具公谈交易稽核阐发。
本阐发期阐发以为，本基金管制东谈主旗下归拢组合司理管制的多个投资组合的同向交易价差均在合
理界限内，终结安妥揣测战略法例和公司轨制的章程。
阐发期内未发现本基金存在异常交易步履，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量的 5%的气候。
年降息预期，国内宏不雅经济处于弱诞生进度中，央行坚执支执性货币战略态度，解救资金面自如，
推动通胀水平有所改善，债券市集全年围绕经济基本面与战略出台情况波动，收益率约束冲突下
限，债牛行情举座执续。其间，监管机构密集发声热心长债利率风险，市集投资者对货币战略、
财政战略与经济基本面的预期博弈强化。债券市集来看，一季度央行超预期降准降息，带动收益
率大幅下行。经济弱复苏，市集对经济预期偏弱，机构配置积极，10 年期国债收益率大幅下行。
外围汇率波动，中好意思利差倒挂致东谈主民币贬值压力增大，“5·17”房地产战略、央行发声使收益率
调整，10 年期国债收益领先升后降，收益率冲突前低。三季度强监管与弱预期交汇下，债市收益
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率在强波动中小幅下行。9 月末中央密集发布增量宏不雅战略，权益市集反弹，债券收益率急速上
行，大幅轰动调整。股市回调、化债战略出台后，债券收益率轰动。年末市集机构配置“抢跑”
热枕发酵，重迭 12 月政事局会议强调“实施愈加积极的财政战略和限制宽松的货币战略，加强超
老例逆周期调整”，绽放市集对于货币战略的思象空间，带动现券收益率快速下行。组合全年配置
兼顾利率及信用品种，精选信用债个券，操作以票息策略为主，解救组合短久期及高流动性，组
合净值稳步增长。
限制本阐发期末长城月月鑫 30 天执有债券 A 基金份额净值为 1.0108 元，本阐发期基金份额
净值增长率为 1.08%，同期功绩相比基准收益率为 2.54%；
限制本阐发期末长城月月鑫 30 天执有债券 C 基金份额净值为 1.0096 元，本阐发期基金份额
净值增长率为 0.96%，同期功绩相比基准收益率为 2.54%。
瞻望 2025 年，中国经济预计将延续祥和增长态势，上半年外部环境相对较好，关税增多等贸
易摩擦尚未对出口形成昭彰冲击，但“抢出口”效应预计弱于 2018 年。财政战略将愈加积极有为，
标的赤字率普及、超恒久特殊国债和新增专项债刊行范畴增大，预计将协力拉动徒然和投资。房
地产投资增速仍有下行压力，但降幅可能小于 2024 年。债券市集方面，跟着货币战略的执续宽松
和财政战略的发力，债市可能接续保执强势，但需警惕特朗普上台后战略不细目性对东谈主民币汇率
的冲击，东谈主民币贬值压力可能阶段性加大。举座来看，2025 年中国经济将在稳增长与结构转型中
寻找均衡，战略将愈加留心应酬外部冲击和提振内需。在此宏不雅配景下，债券市集将主要热心经
济增速变化、财政战略实施情况。财政战略发力下，政府债券刊行范畴增多，可能普及市集供给，
影响债券价钱和收益率。经济增速前高后低，若经济增长放缓预期增强，投资者风险偏好下落，
资金或流向债券市集，推动债券价钱上涨、收益率下落；但若是经济复苏超预期，货币战略调整，
债市也会濒临波动。组合将密切热心国表里经济战略动态，合理调整投资策略。
本阐发期内，本基金管制东谈主根据健全、独处、有用、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管制轨制、业务法则和职责经过，崇拜履行了各项管制轨制，有用实施了三层风险防
范和抑止措施，建立了相比完善的里面抑止体系。
本阐发期内公司看护长、监察稽核东谈主员根据法律法例和公司揣测轨制的章程，崇拜履行了工
作职责，结合公司本色运作需要，进一步完善了监察稽核表率、方法和轨制。看护长、监察稽核
部独随即开展职责，实时监察关节业务风险点，每季进行如期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
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资、基金交易、商酌谋划、居品改进、基金销售等各项业务的每个设施和公司信息时刻、运作保
障、轮廓管制等职责。监察稽核东谈主员在历次监察稽核职责中，崇拜、有用地建议了各部门职责中
存在的问题及改进意见，督促各部门实时进行了整改，正经和化解了业务风险。
监察稽核和里面抑止的重心是确保公司经营及所管制基金运作的正当合规，保障基金份额执
有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有计算经过的里面抑止和风险管制，
严格正经支配市集步履、内幕交易步履和其他有损基金执有东谈主利益的关联交易，严格正经基金销
售业务中的违纪步履，严格履行信息流露义务，保证履行基金合同的承诺。本阐发期内，本基金
运作正当合规，无支配市集、内幕交易和失当关联交易步履，珍惜了基金执有东谈主的利益。
本基金管制东谈主将坚执“表率、专科、高效、拼搏”的经营理念，接续完善法东谈主治理结构和内
部抑止轨制，约束提高公司职工的称职厚实和风险正经厚实，加强实时监督和抑止，完善电子监
控妙技，使里面抑止的全面性、实时性和有用性约束得到提高。本基金管制东谈主将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，憨厚信用，勤勉尽责，为基金执有东谈主谋求最好利益并使本基金管制公
司稳步健康发展。
本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会揣测章程和基金合同对于估值的约定，对基金
所执有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值计算的复核包袱。
本基金管制东谈主改变估值时刻，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所继承的揣测
估值时刻、假设及输入值的安妥性等筹商司帐师事务所的专科意见。
本基金管制东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有计算机构，由公司总司理、
投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、看护长、运行保障部负责东谈主、风险管制部负
责东谈主、揣测基金司理及商酌员、基金司帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产
估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、革新和完善基金估值战略和表率，如期对估值战略
和表率进行评价，在发生了影响估值战略和表率的有用性及适用性的情况后实时革新估值方法，
以保证其执续适用。受托资产估值委员会的揣测东谈主员均具有一定年限的专科从业申饬，具有雅致
的专科才略，并能在揣测职责中保执独处性。基金司理动作估值委员会成员，凭借其丰富的专科
技能和对市集居品的恒久潜入的追踪商酌，向受托资产估值委员会建议应继承的估值方法及合理
的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干与估值委员会作出的决定及估值政
策的履行。
本阐发期内，参与估值经过各方之间无枢纽利益冲突。
本基金管制东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
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务契约、流畅受限股票流动性扣头寄予计算契约，由其按约定提供债券品种的估值数据及流畅受
限股票流动性扣头数据。
本基金本阐发期未进行利润分派，安妥揣测法例及基金合同的章程。
无。
本阐发期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管东谈主阐发
本阐发期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵循了《证券投资基金
法》
、基金合同、托管契约和其他揣测章程，不存在损伤基金份额执有东谈主利益的步履，十足称职尽
责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。
明
本阐发期，本基金托管东谈主按照国度揣测章程、基金合同、托管契约和其他揣测章程，对本基
金的基金资产净值计算、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额执有东谈主利益的步履。
阐发期内，本基金利润分派情况安妥法律法例和基金合同的揣测约定。
本托管东谈主复核审查了本阐发中的财务贪图、净值施展、利润分派情况、财务司帐阐发、投资
组合阐发等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。
§6 审计阐发
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 模范无保属意见
审计阐发编号 安永华明（2025）审字第 70015735_H88 号
审计阐发标题 审计阐发
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金全体基金
审计阐发收件东谈主
份额执有东谈主
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
咱们审计了长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基
金财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，自
日止期间的利润表、净资产变动表以及揣测财务报表附注。
咱们以为，后附的长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型
审计意见
证券投资基金的财务报表在通盘枢纽方面按照企业司帐准
则的章程编制，公允反馈了长城月月鑫 30 天执有期纯债债
券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及自
日止期间的经营效果和净资产变动情况。
咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程履行了审计工
作。审计阐发的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分
进一步进展了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师事迹谈德守则，咱们独处于长城月月鑫 30 天执有期纯
债债券型证券投资基金，并履行了事迹谈德方面的其他责
任。咱们征服，咱们获取的审计笔据是充分、安妥的，为发
表审计意见提供了基础。
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金管制层对
其他信息负责。其他信息包括年度阐发中涵盖的信息，但不
包括财务报表和咱们的审计阐发。
咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我
们也分歧其他信息发表任何面容的鉴证论断。
结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他
其他信息
信息，在此过程中，筹商其他信息是否与财务报表或咱们在
审计过程中了解到的情况存在枢纽不一致或者似乎存在重
大错报。
基于咱们已履行的职责，若是咱们细目其他信息存在
枢纽错报，咱们应当阐发该事实。在这方面，咱们无任何事
项需要阐发。
管制层负责按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其
终结公允反馈，并联想、履行和珍惜必要的里面抑止，以使
财务报表不存在由于作弊或无理导致的枢纽错报。
在编制财务报表时，管制层负责评估长城月月鑫 30 天
管制层和治理层对财务报表的责
执有期纯债债券型证券投资基金的执续经营才略，流露与
任
执续经营揣测的事项（如适用），并诈欺执续经营假设，除
非计算进行算帐、远离运营或别无其他施行的聘用。
治理层负责监督长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证
券投资基金的财务阐发过程。
咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或无理
导致的枢纽错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计阐发。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计
注册司帐师对财务报表审计的责
准则履行的审计在某一枢纽错报存在时总能发现。错报可
任
能由于作弊或无理导致，若是合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则常常以为错报是枢纽的。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们诈欺职
业判断，并保执事迹怀疑。同期，咱们也履行以下职责：
（1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表枢纽
错报风险，联想和实施审计表率以应酬这些风险，并获取充
分、安妥的审计笔据，动作发表审计意见的基础。由于作弊
可能波及通同、伪造、特意遗漏、演叨述说或凌驾于里面控
制之上，未能发现由于作弊导致的枢纽错报的风险高于未
能发现由于无理导致的枢纽错报的风险。
（2）了解与审计揣测的里面抑止，以联想安妥的审计
表率，但主见并非对里面抑止的有用性发表意见。
（3）评价管制层选用司帐战略的安妥性和作出司帐估
计及揣测流露的合感性。
（4）对管制层使用执续经营假设的安妥性得出论断。
同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对长城月月鑫 30
天执有期纯债债券型证券投资基金执续经营才略产生枢纽
疑虑的事项或情况是否存在枢纽不细目性得出论断。若是
咱们得出论断以为存在枢纽不细目性，审计准则要求咱们
在审计阐发中提请报表使用者珍视财务报表中的揣测披
露；若是流露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的
论断基于限制审计阐发日可赢得的信息。然则，改日的事项
或情况可能导致长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投
资基金不可执续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反馈揣测交易和事项。
咱们与治理层就计算的审计界限、时代安排和枢纽审
计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的
值得热心的里面抑止纰谬。
司帐师事务所的称号 安永华明司帐师事务所（特殊粗拙合伙）
注册司帐师的姓名 贺耀 黄拥璇
司帐师事务所的地址 中国 北京
审计阐发日历 2025 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
司帐主体：长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金
阐发截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 989，593.09
结算备付金 6.08
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1，642，134，023.89
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 1，642，134，023.89
资产支执证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
养殖金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 82，006，695.58
债权投资 7.4.7.5 -
其中：债券投资 -
资产支执证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 7.4.7.6 -
其他权益器具投资 7.4.7.7 -
应收算帐款 -
应收股利 -
应收申购款 8，827，024.77
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.8 -
资产统统 1，733，957，343.41
本期末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 -
交易性金融欠债 -
养殖金融欠债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付算帐款 -
应付赎回款 18，041，285.26
应付管制东谈主报酬 241，601.17
应付托管费 120，800.58
应付销售作事费 124，126.16
应付投资照应人费 -
应交税费 63，538.72
应付利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 7.4.7.9 121，176.11
欠债统统 18，712，528.00
净资产：
实收基金 7.4.7.10 1，697，831，699.25
其他轮廓收益 7.4.7.11 -
未分派利润 7.4.7.12 17，413，116.16
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
净资产统统 1，715，244，815.41
欠债和净资产统统 1，733，957，343.41
注：注：（1）阐发截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，697，831，699.25 份，其中，下属
A 类基金份额净值东谈主民币 1.0108 元，基金份额总额 922，553，126.45 份；下属 C 类基金份额净值
东谈主民币 1.0096 元，基金份额总额 775，278，572.8 份。
（2）本基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效，本报表本色编制期间为 2024 年 6 月 11 日（基金
合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日。限制阐发期末本基金合同收效未满一年，本阐发期的财务报
表及报表附注均无同期对比数据。
司帐主体：长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金
本阐发期：2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
项 目 附注号
同收效日）至 2024 年 12 月
一、营业总收入 37，758，645.00
其中：进款利息收入 7.4.7.13 3，357，942.66
债券利息收入 -
资产支执证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 11，966，109.84
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.15 23，785，006.53
资产支执证券投资收益 7.4.7.16 -
贵金属投资收益 7.4.7.17 -
养殖器具收益 7.4.7.18 -
股利收益 7.4.7.19 -
以摊余成本计量的金融资
产远离阐明产生的收益
其他投资收益 -
“-”号填列）
列）
列）
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
减：二、营业总支拨 9，870，960.95
其中：暂估管制东谈主报酬 -
其中：卖出回购金融资产支拨 1，359，986.73
三、利润总额（失掉总额以“-”号
填列）
减：所得税用度 -
四、净利润（净失掉以“-”号填
列）
五、其他轮廓收益的税后净额 -
六、轮廓收益总额 27，887，684.05
司帐主体：长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金
本阐发期：2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他轮廓收益 未分派利润 净资产统统
一、上期期末净
- - - -
资产
加：司帐战略变
- - - -
更
前期极端更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 7，487，689，871. 7，487，689，871.6
- -
资产 62 2
- -
三、本期增减变
动额（减少以“-” 5，789，858，172. - 17，413，116.16 5，772，445，056.2
号填列）
（一）、轮廓收益
- - 27，887，684.05 27，887，684.05
总额
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
（二）、本期基金
- -
份额交易产生的
净资产变动数 5，789，858，172. - -10，474，567.89 5，800，332，740.2
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 1，236，154，082. 1，245，013，884.6
- 8，859，801.78
购款 89 7
- -
回款
（三）
、本期向基
金份额执有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
、其他轮廓
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 1，697，831，699. 1，715，244，815.4
- 17，413，116.16
资产 25 1
报表附注为财务报表的组成部分。
本阐发 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
邱春杨 何小乐 李志一又
基金管制东谈主负责东谈主 主管司帐职责负责东谈主 司帐机构负责东谈主
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
），系经中国证券监督
管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】656 号文《对于准予长城月月鑫 30 天执
有期纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长城基金管制有限公司动作管制东谈主自
所（特殊粗拙合伙）考据并出具安永华明（2024）验字第 70015735_H03 号验资阐发后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于 2024 年 6 月 11 日收效。本基金为契约型开放式，存续期限
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
不定。设立时召募的有用认购资金（本金）为东谈主民币 7，484，530，260.83 元，在初度召募期间有用
认购资金产生的利息为东谈主民币 3，159，610.79 元，以上收到的实收基金（本息）共计东谈主民币
理有限公司，注册登记机构为长城基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司
（以下简称“中国建设银行”）。
本基金根据认购费、申购费、销售作事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者认购/申购时收取认购费或申购费、但不从本类别基金资产上钩提销售作事费的基金份额，
称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产上钩提销
售作事费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金各样基金份额分别确立代码，合并投资运作，
分别计算和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金的投资界限为具有雅致流动性的金融器具，包括债券（含国债、央行单子、所在政府
债、政府支执债、政府支执机构债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）
、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行
进款、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
安妥中国证监会揣测章程）
。本基金不投资于股票资产，也不投资于可改变债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）
、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制
东谈主在履行安妥表率后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款
或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管制东谈主在履行安妥表率后，本基金的投资
组合比例可相应进行调整。
本基金的功绩相比基准为：中债轮廓全价指数收益率×80%+一年期如期进款利率(税后)×20%。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及革新的具体
司帐准则、讲明以及《资产管制居品揣测司帐处理章程》和其他揣测章程（统称“企业司帐准则”
）
编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关
于证券投资基金估值业务的提醒意见》、
《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》、《证券投资
基金信息流露内容与时势准则》第 2 号《年度阐发的内容与时势》、
《证券投资基金信息流露编报
法则》第 3 号《司帐报表附注的编制及流露》、
《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号 第 23 页 共 59 页
长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
告和中期阐发>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他揣测章程。
本财务报表以本基金执续经营为基础列报。
本财务报表安妥企业司帐准则的要求，实在、竣工地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务景况以及自 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止期间的经营效果和
净资产变动情况。
本基金司帐年度继承公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的本色编
制期间系自 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所继承的货币均为东谈主民币。除有特殊说明外，均以东谈主民
币元为单元暗示。
金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）
，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权
益器具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于启动阐明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融欠债分类
本基金的金融欠债于启动阐明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余成本计量的金融欠债。
本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。
永别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期
器具的养殖器具，按照取得时的公允价值动作启动阐明金额，揣测的交易用度在发生时计入当期
损益。
永别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作启动阐明金额，
揣测交易用度计入其启动阐明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，继承公允价值进行后续计量，通盘
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，继承本色利率法阐明利息收入，其远离阐明、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。
对于不含枢纽融资要素的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按照特殊于通盘存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自启动阐明后是否依然显赫增多，若是信用风险自启动阐明后未显赫增多，处于第
一阶段，本基金按照特殊于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率计算利息收入；若是信用风险自启动阐明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照特殊于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率计算利息收入；若是启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特殊于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估揣测金融器具的信用风险自启动阐明后是否已显赫增多。本基金以
单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发
生误期的风险与在启动阐明日发生误期的风险，以细目金融器具预计存续期内发生误期风险的变
化情况。
本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或费力即
可赢得的揣测已往事项、刻下景况以及改日经济景况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期或者全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金
融资产的账面余额。
当收取该金融资产现款流量的合同职权远离，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且
安妥金融资产滚动的远离阐明条件的，金融资产将远离阐明。
本基金已将金融资产通盘权上的确通盘的风险和报酬滚动给转入方的，远离阐明该金融资产；
保留了金融资产通盘权上的确通盘的风险和报酬的，不远离阐明该金融资产；本基金既莫得滚动
也莫得保留金融资产通盘权上的确通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：毁掉了对该金融资
产抑止的，远离阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未毁掉对该金融资产抑止的，按照其
接续涉入所滚动金融资产的程度阐明揣测金融资产，并相应阐明揣测欠债。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）
，
按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负
债，继承本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已履行、消除或届满，万生配资
则对金融欠债进行远离阐明。
公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量揣测资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的
有序交易在揣测资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在揣测资产
或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日或者插足的交易市集。
本基金继承市集参与者在对该资产或欠债订价时为终结其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有蹙迫
酷好酷好的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日或者取得的相通
资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外揣测资产或负
债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次输入值，揣测资产或欠债的不可不雅察输入值。
每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的执续以公允价值计量的资产和欠债进行重
新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生改变。
本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日或者取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调
整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，
应继承最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反
映公允价值的，应酬报价进行调整，细目公允价值。
与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估
值时刻中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资
产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制动作特征筹商。此外，基金管制东谈主不应试虑因巨额
执有揣测资产或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市集的金融器具，应继承在刻下情况下适用而况有富饶可利用数据和其他信
息支执的估值时刻细目公允价值。继承估值时刻细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得揣测资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主可根据
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国度最新章程估值。
当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可履行的，
同期本基金计算以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以
相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列
示，不予相互抵销。
实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金改变所引起的转入基
金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已终结损益平准金和未终结损益平准金。已终结损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终结收益/（损失）占净资产比例计算的
金额。未终结损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终结利
得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。
未终结损益平准金与已终结损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分派利润/（累计失掉）”。
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，继承本色利率法计算的利息扣除在适用情况下的揣测
税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。措置时，其措置价钱扣除揣测交易用度后的净额与
账面价值之间的差额阐明为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，揣测交易用度径直
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在执有期
间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的揣测税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。措置时，其措置价钱与启动阐明
金额之间的差额扣除揣测交易用度及在适用情况下的揣测税费后的净额阐明为投资收益。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
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或者可靠计量时阐明。
本基金的管制东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受揣测作事的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐明的利息支拨按本色利率法计算，本色利率法与直
线法各异较小的则按直线法计算。
本基金归拢类别的每一基金份额享有同等分派权。本基金收益以现款面容分派，但基金份额
执有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分派利润中的未终结部分为正数，包括基金经营行动产生的未终结损益以及基金份额交
易产生的未终结平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已终结部分；若期
末未分派利润的未终结部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已终结部
分相抵未终结部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分
配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。
经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。
外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。
外币货币性神气，于估值日继承估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神气，于估值日继承估值日的即期汇率折算为
东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。
经营分部是指本基金内同期兴奋下列条件的组成部分：
（1）该组成部分或者在日常行动中产生收入、发生用度；
（2）或者如期评价该组成部分的经营效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；
（3）或者取得该组成部分的财务景况、经营效果和现款流量等揣测司帐信息。
若是两个或多个经营分部具有相似的经济特征，而况兴奋一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金咫尺以一个经营分部运作，不需要进行分部阐发的流露。
本基金本阐发期无需要说明的其他蹙迫的司帐战略和司帐猜想事项。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
本基金本阐发期无需要说明的司帐战略变更。
本基金本阐发期无需要说明的司帐猜想变更。
本基金本阐发期无需要说明的枢纽司帐极端更正。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》
的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球界限内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点界限，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管制东谈主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债
利息收入以及金融同行往来利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
揣测战略的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有战略性金融债券
取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等升值税战略的补充
见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及执有金
融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开拓 讲授提拔服
务等升值税战略的见告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管
理东谈主为升值税征税东谈主。
根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税揣测问题的见告》的规
定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用简单计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总
局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见告》的章程细目。
升值税附加税包括城市珍惜建设税、讲授费附加和所在讲授费附加，以本色交纳的升值税税
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额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜建设税、讲授费附加和所在讲授费附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的章程，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管制东谈主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的见告》的规
定，对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东谈主所得税
根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所
得揣测个东谈主所得税战略的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收
个东谈主所得税。
单元：东谈主民币元
本期末
神气
活期进款 989，593.09
就是：本金 989，492.82
加：应计利息 100.27
减：坏账准备 -
如期进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
统统 989，593.09
单元：东谈主民币元
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
本期末
神气 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 - - - -
市集
债券 银行间 1，624，819，414.03 18，665，023.89 1，642，134，023.89 -1，350，414.03
市集
统统 1，624，819，414.03 18，665，023.89 1，642，134，023.89 -1，350，414.03
资产支执证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
统统 1，624，819，414.03 18，665，023.89 1，642，134，023.89 -1，350，414.03
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
神气 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 82，006，695.58 -
统统 82，006，695.58 -
注：无。
无。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
神气
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借误期金 -
应付交易用度 42，176.11
其中：交易所市集 -
银行间市集 42，176.11
应付利息 -
预提审计费 70，000.00
预提上清所债券账户珍惜费 4，500.00
预提中债登债券账户珍惜费 4，500.00
统统 121，176.11
金额单元：东谈主民币元
长城月月鑫 30 天执有债券 A
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同收效日 2，357，169，355.00 2，357，169，355.00
本期申购 698，841，717.62 698，841，717.62
本期赎回（以“-”号填列） -2，133，457，946.17 -2，133，457，946.17
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 922，553，126.45 922，553，126.45
长城月月鑫 30 天执有债券 C
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同收效日 5，130，520，516.62 5，130，520，516.62
本期申购 537，312，365.27 537，312，365.27
本期赎回（以“-”号填列） -4，892，554，309.09 -4，892，554，309.09
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 775，278，572.80 775，278，572.80
注：本基金申购包含红利再投 及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
注：无。
单元：东谈主民币元
长城月月鑫 30 天执有债券 A
神气 已终结部分 未终结部分 未分派利润统统
基金合同收效日 - - -
加：司帐战略变更 - - -
前期极端更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 11，914，299.36 27，902.90 11，942，202.26
本期基金份额交易产
-4，295，733.57 2，301，357.50 -1，994，376.07
生的变动数
其中：基金申购款 4，802，083.46 882，524.27 5，684，607.73
基金赎回款 -9，097，817.03 1，418，833.23 -7，678，983.80
本期已分派利润 - - -
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
本期末 7，618，565.79 2，329，260.40 9，947，826.19
长城月月鑫 30 天执有债券 C
神气 已终结部分 未终结部分 未分派利润统统
基金合同收效日 - - -
加：司帐战略变更 - - -
前期极端更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 17，323，798.72 -1，378，316.93 15，945，481.79
本期基金份额交易产
-11，821，915.96 3，341，724.14 -8，480，191.82
生的变动数
其中：基金申购款 2，770，052.45 405，141.60 3，175，194.05
基金赎回款 -14，591，968.41 2，936，582.54 -11，655，385.87
本期已分派利润 - - -
本期末 5，501，882.76 1，963，407.21 7，465，289.97
单元：东谈主民币元
本期
神气
活期进款利息收入 196，244.87
如期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 3，161，697.79
其他 -
统统 3，357，942.66
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
神气 2024年6月11日（基金合同收效日）至2024年
债券投资收益——利息收入 31，918，091.23
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
-8，133，084.70
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
统统 23，785，006.53
单元：东谈主民币元
本期
神气 2024年6月11日（基金合同收效日）至2024年
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应计利息总额 36，935，464.93
减：交易用度 51，050.00
买卖债券差价收入 -8，133，084.70
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
神气称号 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月
股票投资 -
债券投资 -1，350，414.03
资产支执证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
统统 -1，350，414.03
注：无。
注：无。
第 36 页 共 59 页
长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
单元：东谈主民币元
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024
年 12 月 31 日
审计用度 70，000.00
信息流露费 60，000.00
证券出借误期金 -
银行用度 22，884.95
其他 400.00
中债登债券账户作事费 9，000.00
上清所债券账户作事费 9，000.00
上清所查询费 300.00
统统 171，584.95
限制本阐发期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作流露的分
部阐发。
限制资产欠债表日，本基金无需要说明的枢纽或有事项。
限制本财务报表批准日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。
关联方称号 与本基金的关系
长城基金管制有限公司(“长城基金”) 基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管东谈主、基金销售机构
银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管制东谈主的鼓动、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管制东谈主的鼓动、基金销售机构
朔方海外相信股份有限公司(“朔方国 基金管制东谈主的鼓动
际”)
华夏相信有限公司(“华夏相信”) 基金管制东谈主的鼓动
长城嘉信资产管制有限公司(“长城嘉 基金管制东谈主的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在平淡业务界限内按一般交易要求签订。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称号
占当期债券回购
成交金额
成交总额的比例（%）
长城证券 28，500，000.00 0.34
东方证券 8，271，295，000.00 99.66
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的管制费 3，915，670.14
其中：应支付销售机构的客户珍惜
费
应支付基金管制东谈主的净管制费 1，994，854.73
注：注：基金管制费逐日计提，按月支付。基金管制费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金资产净值
单元：东谈主民币元
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
本期
神气 2024 年 6 月 11 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费 1，957，835.11
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
单元：东谈主民币元
本期
赢得销售作事费的各关
当期发生的基金应支付的销售作事费
联方称号
长城月月鑫 30 天执 长城月月鑫 30 天执
统统
有债券 A 有债券 C
长城基金管制有限公司 - 21.18 21.18
东方证券 - 1，677.48 1，677.48
中国建设银行 - 2，380，451.85 2，380，451.85
统统 - 2，382，150.51 2，382，150.51
注：基金销售作事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额
的销售作事费年费率为 0.2%。销售作事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算公
式如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
注：无。
情况
注：无。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
的情况
注：无。
注：本基金的基金管制东谈主于本期未诈欺固有资金投资于本基金，于本期末亦未执有本基金份额。
注：除基金管制东谈主之外的本基金其他关联方于本期末未执有本基金份额。
单元：东谈主民币元
本期
关联方称号
月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 989，593.09 196，244.87
注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主中国建设银行解救，按银行同行利率计息。
注：无。
无。
注：本基金于本期未进行利润分派。
本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表
注：无。
注：无。
限制本阐发期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。
限制本阐发期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。
注：无。
本基金在日常经营行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。
本基金管制东谈主制定了战略和表率来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面抑止经过，
通过可靠的管制及信息系统执续监控上述各样风险。
本基金管制东谈主建立了以风险抑止委员会为中枢的、由风险抑止委员会、投资有计算委员会、监
察稽核部和风险管制部，以及揣测职能部门组成的三级风险管制架构体系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主
出现误期、断绝支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有雅致
信用等第的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金执有一家公司刊行的证券，其市值
不高出基金资产净值的 10%，且本基金管制东谈主管制的全部基金执有一家公司刊行的证券，不高出
该证券的 10%。
本公司在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管
理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面商酌的信用等第较高的交易银行，因而与银行存
款揣测的信用风险不枢纽。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成
证券交收和款项算帐，因此误期风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对
交易敌手进行信用评估，以抑止相应的信用风险。
流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现繁难。
本基金的基金管制东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公开召募开放式
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
证券投资基金流动性风险管制章程》等揣测法例的要求建立健全开放式基金流动性风险管制的内
部抑止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管制措施，对本基金组合伙产
的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主继承监控基金组合伙产执仓聚合度贪图、逆回购交
易的到期日与交易敌手的聚合度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个职责日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式正经流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才略与投资者赎回
需求的匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中联想了浩大赎回要求，约定在相等情况下
赎回央求的处理方式，抑止因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东谈主利益。
本基金所执有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本
基金执有的流畅受限证券”中列示的部分基金资产流畅暂时受限制外（如有）
，其余均能实时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不高出基
金执有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中动作典质的债券”中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所执有的金融
欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本阐发期内，本基金未发生枢纽流动
性风险事件。
市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指基金的财务景况和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的滋生
资产主要为银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管制
东谈主逐日对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约
章程的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。
单元：东谈主民币元
本
期
年
末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 统统
以
上
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月
日
资
产
货
币
资
金
结
算
备 6.08 - - - - - 6.08
付
金
交
易
性
金 - - -
融
资
产
买
入
返
售 82，006，695.5
- - - - - 82，006，695.58
金 8
融
资
产
应
收
申 - - - - - 8，827，024.77 8，827，024.77
购
款
资
产 82，996，294.7 333，794，626. 944，626，111. 363，713，285. 1，733，957，343.
- 8，827，024.77
总 5 64 77 48 41
计
负
债
应
付 18，041，285.2
- - - - - 18，041，285.26
赎 6
回
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款
应
付
管
理 - - - - - 241，601.17 241，601.17
东谈主
报
酬
应
付
托 - - - - - 120，800.58 120，800.58
管
费
应
付
销
售 - - - - - 124，126.16 124，126.16
服
务
费
应
交
- - - - - 63，538.72 63，538.72
税
费
其
他
- - - - - 121，176.11 121，176.11
负
债
负
债 18，712，528.0
- - - - - 18，712，528.00
总 0
计
利
率
敏
感 -
度
缺
口
假设 除市集利率除外的其他市集变量保执不变
对资产欠债表日基金资产净值的
分析 揣测风险变量的变
影响金额（单元：东谈主民币元）
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动 本期末 （2024 年 12 月 31 日）
市 场 利 率 下 降 25
个基点
市 场 利 率 上 升 25
-3，165，357.53
个基点
外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金执有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无枢纽外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集
交易的证券，所濒临的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体本身经营情况或特殊事项的影响，
也可能开端于证券市集举座波动的影响。本基金通过投资组合的分散化诽谤其他价钱风险，而况
本基金管制东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。
本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基
金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%
的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金于本期末濒临的举座其他价钱风险列示如下：
金额单元：东谈主民币元
本期末
神气 2024 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股
- -
票投资
交易性金融资产－基
- -
金投资
交易性金融资产－债
券投资
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交易性金融资产－贵
- -
金属投资
养殖金融资产－权证
- -
投资
其他 - -
统统 1，642，134，023.89 95.74
注：于本期末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的固定收益品种，未执
有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无枢纽的其他价钱风险。
注：无。
公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫酷好酷好的输入值所属
的最低档次决定：第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次：除
第一档次输入值外揣测资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：揣测资产或欠债
的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量终结所属的档次
第一档次 -
第二档次 1，642，134，023.89
第三档次 -
统统 1，642，134，023.89
本基金调整公允价值计量档次改变时点的揣测司帐战略在前后各司帐期间保执一致。
对于公开市集交易的证券，若出现枢纽事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未
经调整的报价，本基金不会于此期间将揣测证券的公允价值列入第一档次，并根据估值调整
中继承的对公允价值计量举座而言具有蹙迫酷好酷好的输入值所属的最低档次，细目揣测投资的
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公允价值应属第二档次或第三档次。
注：本基金于本期初未执有公允价值永别为第三档次的金融器具，本基金于本期未发生第三档次
公允价值转入转出情况。
注：无。
无。
本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，
这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
无。
§8 投资组合阐发
金额单元：东谈主民币元
占基金总资产的比例
序号 神气 金额
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1，642，134，023.89 94.70
资产支执证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：战略性金融债 131，669，663.01 7.68
金额单元：东谈主民币元
数目 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券称号 公允价值
（张） （%）
CD252
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CD130
二级 03
二级
注：无。
注：无。
注：无。
本基金投资于国债期货，将根据风险管制原则，以套期保值为主见，以合理管制债券组合的
久期、流动性和风险水平。
改日跟着证券市集投资器具的发展和丰富，在安妥揣测法律法例章程或监管机构允许基金投
资其他品种的前提下，本基金在履行安妥表率后，可相应调整和更新揣测投资策略。
无。
阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
本阐发期本基金投资的前十名证券除宁波银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监
管部门立案走访、或在阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。
根据国度金融监督管制总局宁波监管局公布的行政处罚信息公开表：
宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因违纪置换已核销贷款及授信准入管制不到位案由，
于 2024 年 6 月 14 日被国度金融监督管制总局宁波监管局处以罚金。
宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因他乡非执牌机构整改不到位等案由，于 2024 年 11
月 22 被国度金融监督管制总局宁波监管局处以罚金。
以上刊行主体波及证券的投资已履行里面严格的投资有计算经过，安妥法律法例和公司轨制的
章程。
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本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。
单元：东谈主民币元
序号 称号 金额
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。
§9 基金份额执有东谈主信息
份额单元：份
执有东谈主结构
机构投资者 个东谈主投资者
执有东谈主
户均执有的基 占总
份额级别 户数 占总份
金份额 份额
（户） 执有份额 执有份额 额比例
比例
（%）
（%）
长城月月
鑫 30 天
执有债券
A
长城月月
鑫 30 天
执有债券
C
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统统 3，621 468，884.76 106，287，002.05 6.26 1，591，544，697.20 93.74
注：上述机构/个东谈主投资者执有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母继承各
自级别的份额，对统统数，比例的分母继承下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。
占基金总份额比例
神气 份额级别 执有份额总和（份）
（%）
基金管 长城月月鑫 30 天执有债券 A 28，850.29 0.0031
理东谈主所
有从业
东谈主员执 长城月月鑫 30 天执有债券 C 13，011.62 0.0017
有本基
金
统统 41，861.91 0.0025
注：上述基金管制东谈主的从业东谈主员执有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母继承各自级别的份额，对统统数，比例的分母继承下属分级基金份额的统统数（即期末基金
份额总额）
。
神气 份额级别 执有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管制东谈主 长城月月鑫 30 天执有债券
员、基金投资和商酌 A
部门负责东谈主执有本开 长城月月鑫 30 天执有债券
放式基金 C
统统 0~10
长城月月鑫 30 天执有债券
本基金基金司理执有 A
本开放式基金 长城月月鑫 30 天执有债券
C
统统 0~10
注：同期为基金管制东谈主高档管制东谈主员和基金司理的，分别计算在内。
理的居品情况
注：本阐发期期末无基金司理兼任投资司理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单元：份
神气 长城月月鑫 30 天执有债券 A 长城月月鑫 30 天执有债券 C
基金合同收效日 2，357，169，355.00 5，130，520，516.62
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
（2024 年 6 月 11
日）基金份额总额
基金合同收效日起
至阐发期期末基金 698，841，717.62 537，312，365.27
总申购份额
减：基金合同收效
日起至阐发期期末 2，133，457，946.17 4，892，554，309.09
基金总赎回份额
基金合同收效日起
至阐发期期末基金 - -
拆分变动份额
本阐发期期末基金
份额总额
§11 枢纽事件揭示
本基金本阐发期内无基金份额执有东谈主大会决议。
自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生接续担任本公司总
司理，不再担任首席信息官。
自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”
）商酌决定，蔡亚蓉女士不再
担任中国建设银行资产托管业务部总司理职务。
本基金本阐发期内无波及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。
本基金本阐发期投资策略无改变。
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为本基金提供审计作事自本基金合同收效日执续至本阐发期。
注：本阐发期内，本基金管制东谈主过甚揣测高档管制东谈主员无受傍观或处罚等情况。
注：本阐发期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚揣测高档管制东谈主员无受傍观或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
渤海证券 - - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 6 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东莞证券 - - - - - -
廉明证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
华源证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
江海证券 - - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
吉利证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
草创证券 2 - - - - -
太平洋证
券
天风证券 2 - - - - -
万和证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
粤开证券 2 - - - - -
招商证券
股份有限 4 - - - - -
公司
中金钞票 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银海外 2 - - - - -
注：1、阐发期内租用证券公司席位的变更情况：
本阐发期内新增 77 个专用交易单元。
公司设立了券商作事评价勾通小组，建立了完善的证券公司聘用、契约签署、证券公司作事
评价、交易佣金分派等的管制机制和经过，并退却上述业务设施与证券公司的基金销售范畴、保
有范畴挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务设施。看护长对上述业务设施进行合规性审
查。
公司聘用证券公司参与证券交易的模范主要包含以下几方面：
（1）财务景况雅致，各项财务贪图流露证券公司经营景况厚实；
（2）经营步履表率，能兴奋基金运作的正当、合规需求；
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（3）合规风控才略较强，里面管制表率、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境，
能有用保护客户权益；
（4）交易作事才略较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服
务；
（5）商酌作事才略较强，能实时为基金提供高质料的商酌筹商作事。
公司聘用证券公司参与证券交易的表率主要包括：
（1）对拟入库证券公司进行审慎走访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司
库；
（2）按照公司审批经过，与证券公司签订交易单元租用或经纪作事等契约；
（3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工
作，见告各揣测部门和托管行启用证券公司交易。
网流露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的阐发期为
期间成立、算帐、转型的公募基金。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权
占当期债 占当期债券
券商名 证
券 回购成交总
称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额
成交总额 额的比例
的比例
的比例(%) (%)
(%)
渤海证
- - - - - -
券
财通证
- - - - - -
券
长城证 28，500，000.0
- - 0.34 - -
券 0
长江证
- - - - - -
券
东北证
- - - - - -
券
东方证 8，271，295，00
- - 99.66 - -
券 0.00
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
东吴证
- - - - - -
券
东兴证
- - - - - -
券
东莞证
- - - - - -
券
廉明证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
国金证
- - - - - -
券
国泰君
- - - - - -
安
国投证
- - - - - -
券
国信证
- - - - - -
券
国元证
- - - - - -
券
海通证
- - - - - -
券
宏信证
- - - - - -
券
华创证
- - - - - -
券
华福证
- - - - - -
券
华金证
- - - - - -
券
华融证
- - - - - -
券
华泰证
- - - - - -
券
华西证
- - - - - -
券
华源证
- - - - - -
券
华鑫证
- - - - - -
券
江海证
- - - - - -
券
联讯证
- - - - - -
券
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
民生证
- - - - - -
券
吉利证
- - - - - -
券
山西证
- - - - - -
券
上海证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源
草创证
- - - - - -
券
太平洋
- - - - - -
证券
天风证
- - - - - -
券
万和证
- - - - - -
券
万联证
- - - - - -
券
五矿证
- - - - - -
券
西部证
- - - - - -
券
西南证
- - - - - -
券
兴业证
- - - - - -
券
星河证
- - - - - -
券
粤开证
- - - - - -
券
招商证
券股份
- - - - - -
有限公
司
中金财
- - - - - -
富
中金公
- - - - - -
司
中泰证
- - - - - -
券
中信建
- - - - - -
投
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
中信证
- - - - - -
券
中银国
- - - - - -
际
序号 公告事项 法定流露方式 法定流露日历
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型 中国证监会章程报刊及
证券投资基金基金合同收效公告 网站
长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型
证券投资基金开放日常申购、赎 中国证监会章程报刊及
回、改变、如期定额投资业务的公 网站
告
长城基金管制有限公司对于远离喜
中国证监会章程报刊及
网站
司旗下基金销售业务的公告
长城基金管制有限公司对于调整旗
中国证监会章程报刊及
网站
告
长城基金管制有限公司对于远离永
中国证监会章程报刊及
网站
司旗下基金销售业务的公告
长城基金管制有限公司对于旗下部
分基金新增招商银行股份有限公司 中国证监会章程报刊及
为销售机构并参加费率优惠行动的 网站
公告
长城基金管制有限公司对于高档管 中国证监会章程报刊及
理东谈主员变更的公告 网站
长城基金管制有限公司对于调整旗
中国证监会章程报刊及
网站
告
长城基金管制有限公司对于北京分 中国证监会章程报刊及
公司变更营业步地的公告 网站
§12 影响投资者有计算的其他蹙迫信息
注：本阐发期内无单一投资者执有基金份额比例达到或高出 20%的情况。
无。
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长城月月鑫 30 天执有债券 2024 年年度阐发
（一） 中国证监会准予长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金注册的文献
（二） 《长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金托管契约》
（四） 《长城月月鑫 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》
（五） 法律意见书
（六） 基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司
（七） 基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司
（八） 中国证监会章程的其他文献
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